Случайно ли движение цен

Случайно ли движение цен

Существует достаточно большая группа трейдеров, которые считают движение цен случайным и хаотичным. Они не видят смысла в прогнозировании движения рынка. Подобная точка зрения, конечно же, не верна. Разве успехи Джесси Ливермора, Ларри Вильямса, Джо ДиНаполи и других выдающихся трейдеров не говорят о том, что движение цен далеко не случайно? Разве смогли бы они так долго побеждать рынок, если бы на нем все было хаотично? Если бы движение цен было непрогнозируемым, разве мы увидели бы столь четкое отыгрывание такого рыночного феномена, как круглые числа? Появились бы в таком случае столь успешно и стабильно работающие ценовые модели и другие рыночные закономерности? Биржа – это не казино и не игра в покер. Здесь доля случайности значительно меньше.

В этом мире хаоса есть свои закономерности.

Поведение цен в рыночном пространстве далеко не случайно, и причина этого в том, что рынком в значительной степени двигают эмоциональные факторы, а реакции людей предсказуемы. Кроме того, на рынке действует большое количество образованных и подготовленных трейдеров, которые зачастую используют близкие методы анализа рынка и схожие установки для совершения сделок. В поведении цен существуют повторяющиеся закономерности. Наша задача состоит в том, чтобы их уловить и использовать для извлечения прибыли.

Верить в возможность предсказания цен не означает представлять цены в виде железнодорожного расписания – в какую точку и когда цена прибудет. Это не так. Это процесс вероятностной оценки. Прежде всего надо разобраться в вопросе, что считать случайным, а что – закономерным. Если вероятность какого-то события колеблется в пределах 40–60 %, то это событие можно считать случайным. Если же мы выявляем что-то, что имеет вероятность 70 % и выше, то это уже не случайность, а закономерность. События, вероятность которых находится между 30–40 % и 60–70 %, имеют некоторый положительный или отрицательный сдвиг в плане вероятности, но этого сдвига недостаточно, на мой взгляд, чтобы делать на него денежную ставку без дополнительной проверки или подтверждения.

Движение рынка можно разделить на фазы предсказуемого движения и фазы случайного, или шумового, движения. Хаотические движения цены отражают поиск равновесного состояния, когда спрос и предложение уравновешивают друг друга. На графиках они отражаются в диапазонах бокового движения цен. Поведение цен внутри бокового движения является проявлением случайного движения цен и в принципе непредсказуемо. Хаотические движения, или шумы, усиливаются при уменьшении временных рамок торговли и ослабевают в более длительных промежутках времени.

Значительные диапазоны времени ослабляют влияние шумов, поскольку зависят от более существенных рыночных сил. Наибольшее количество случайных шумовых движений внутридневного характера происходит в первые и последние 15 минут торговой сессии.

Если вы не хотите терять деньги на случайных флуктуациях рынка, лучше избегать проведения сделок в этот неблагоприятный для торговли период времени. Если вы все же хотите торговать в это время, вам нужно использовать более удаленные стопы и более жесткие условия для входа в рынок.

Чтобы избежать потерь, связанных с хаотическим движением цен, нужно обязательно рассматривать ситуацию в более долгосрочном плане. Такой анализ обязательно укажет вам на уровни, где воздействие шумов будет сведено к минимуму.

Хаотические движения цен иногда происходят сами по себе, а иногда – в результате целенаправленных манипуляций. Особенно часто хаотические колебания цен возникают вблизи ключевых уровней разворота. У рынка есть свойство постоянно проскакивать свои естественные цели.

Одна из черт хорошей торговой системы состоит в том, что она не позволяет случайному движению цены выбросить вас из рынка. Случайная торговля не имеет перевеса, а вот если вы научитесь находить закономерные, а не случайные или хаотические движения цены, то многократно повысите свои шансы на успех.