Обоснование сказанного

Рисунки 3.7–3.9, иллюстрирующие результаты простой и небольшой системы торговли фьючерсом на фондовый индекс S&P 500, подкрепляют эту точку зрения. Правило состоит в том, чтобы неизменно покупать на открытии каждый понедельник, если оно оказывается ниже пятничного закрытия. Это начало построения краткосрочной системы, поэтому пока не стоит очаровываться самой системой или ее результатами. Я стремлюсь здесь показать вам огромное преимущество понимания того, что можно сделать больше денег, если продержаться до закрытия.

Рисунок 3.7 отражает стремление большей части краткосрочных трейдеров, а именно: зарабатывать приблизительно 500$ за торговый день, поэтому результаты показывают стоп-ордер на уровне 3000$ (много, но это именно то, что в качестве жертвы требует волатильный рынок) и автоматическое закрытие на уровне 500$ прибыли. Хотя точность высока и составляет 59 процентов, спекулянт теряет деньги… 8150$, чтобы не быть голословным.

Рисунок 3.7 Торговля в расчете на 500$ прибыли.

Рисунок 3.8 Торговля в расчете на 1000$ прибыли.

Следующий набор данных (Рисунок 3.8) иллюстрирует те же самые установки, кроме целевого лимита прибыли 1000$. На сей раз, мы зарабатываем 13737$, причем снова на том же самом числе сделок – 389, получая небольшую среднюю прибыль 35$ на сделку. Я списал 50$ на комиссионные (как и для всех других результатов, представленных в этой книге). Чтобы сделать наши 13737$, нам пришлось вытерпеть дродаун на 8897$ и закрыть в плюс 55 процентов из общего числа сделок. Факты говорят сами за себя. Трейдеры могут спорить до посинения о том, что работает, а что нет, но вышеприведенные цифры свидетельствуют в мою пользу. Лучше проявлять выдержку, не кидаться из стороны в сторону и дожидаться созревания перспективных позиций.

Рисунок 3.9 Торговля, следующая основному правилу: 100$ прибыли за сделку.

Наконец, мы можем заставить удачу повернуться к нам лицом и сделать деньги, следуя моему основному правилу – держаться до конца дня и только тогда закрывать позицию. Посмотрите на разницу – мы действительно хорошо заработали, получив прибыль 39075$, величина средней прибыли за сделку равняется 100$, что втрое больше, чем при автоматическом снятии прибыли на уровне 1000$.

Я держусь до закрытия, по крайней мере, до точки выхода. Пока кто-то не добьется невозможного и не начнет предсказывать все краткосрочные флуктуации, для краткосрочного трейдера не будет никакой другой лучшей стратегии, поскольку лишь так можно захватить дни с большими диапазонами, где можно сделать серьезные деньги. Единственное различие в вышеприведенных результатах в том, как долго позиции оставались открытыми: чем короче период нахождения в рынке, тем меньше возможности получить прибыль. Никогда не забывайте этого правила.