2.1.1. Параметры И-ящика

Какая именно будет получаться сумма S на выходе, зависит от формальных параметров И-ящика. Этих параметров всего четыре (а точнее, даже всего три).

Первая пара параметров, это вероятность p того, что И-ящик в текущем цикле даст увеличение суммы (S>S₀), и вероятность q того, что И-ящик в текущем цикле даст уменьшение суммы (S<S₀).

Так как всегда выполняется равенство p+q=1, то на самом деле, это всего один параметр. Второй параметр всегда можно вычислить, зная первый.

Везде в этой книге будет использоваться параметр p – вероятность прибыльных сделок, вероятность выигрышей или, по другому, доля прибыльных сделок среди всех сделок, доля выигрышных игр, среди всех проведенных игр.

Всегда 0<p<1.

Для p=0 или p=1 получаем тривиальные случаи всегда убыточного И-процесса или всегда только прибыльного И-процесса, соответственно. Такие случаи рассматривать не будем.

Также в этой книге иногда параметр p будет для удобства выражаться в процентах (0%<p<100%).

Ещё два параметра И-ящика, это доля прибыли ? и доля убытка ?. Эти параметры показывают, на сколько изменится S по отношению к S₀:

Другими словами:

Всегда ?>0.

Если ?=0, то И-процесс никогда не будет прибыльным. Этот случай в книге не рассматривается.

Всегда 0<??1. Если ?=1, то на убыточном цикле теряется вся сумма S₀, вошедшая в И-ящик, то есть получается S=0. Такое происходит, например, в казино при игре в европейскую рулетку.

При ?=0, И-процесс никогда не будет убыточным. Этот случай в книге также не рассматривается.

Теперь понятно, почему всегда S?S₀. Равенство между S и S₀ возможно, только если или ?=0 или ?=0.

Также в этой книге, для удобства, иногда эти параметры ? и ? будем выражать в процентах, например, 0%<??100%.