Компьютерный технический анализ

Компьютерный технический анализ

Компьютерный технический анализ – это анализ графиков с использованием различных компьютерных индикаторов, которые основаны на математике и статистике.

Следует сразу успокоить читателя – изучать формулы и вспоминать правила математики не придется.

Но перед тем, как рассматривать применение конкретных индикаторов компьютерного ТА, нужно привести несколько вводных замечаний.

Условно все индикаторы можно разделить на две группы:

1. Те, что хорошо работают на «бычьем» или «медвежьем» тренде, будем называть их индикаторами первой группы.

Рис. 74. «Флаг»

2. Те, что хорошо работают на боковом тренде, будем называть их индикаторами второй группы.

В описании каждого индикатора мы будем говорить о сигналах, подаваемых ими, т. е. о практическом их использовании. Сигналы – это знак к покупке или продаже, т. е. к каким-то действиям.

Важна при использовании индикаторов их настройка, например выбор времени подсчета цен или объема торговли. Как настроить индикатор? Общего мнения на этот счет нет. Метод один – тестирование на исторических данных, т. е. на графиках за предыдущие периоды времени, следовательно, наши действия можно представить так:

1. Берем индикатор.

2. Производим настройку.

3. Смотрим на подаваемые им сигналы.

4. Мысленно следуем за этими сигналами, т. е. совершаем покупки/продажи.

5. Подсчитываем прибыли и убытки – результат следования за сигналами индикатора.

6. Подстраиваем индикатор для более точной подачи сигналов.

В приведенных ниже примерах также проведено тестирование всех рассматриваемых индикаторов. Однако справедливости ради надо отметить, что, конечно же, здесь рассмотрено лишь небольшое количество временных данных. Для корректного самостоятельного использования индикаторов рекомендуется проверить их на периодах в несколько лет – от 3 до 5.

Естественно также и то, что оптимальным представляется использование не одного индикатора, а некоего небольшого набора, может быть 2–3 (увлекаться тоже не стоит!). Цель использования нескольких индикаторов – фильтрация сигналов, т. е. сигнал, подаваемый одним индикатором, должен быть подтвержден другим.

Индикаторы первой группы

1. Скользящая средняя – moving everage (англ.) – далее МА.

Это индикатор, усредняющий цены. В окно, где у вас имеется график цены, мы добавляем график (индикатор) (рис. 75).

Для этого

1. Жмем соответствующую кнопку на панели управления (рис. 75).

2. Далее выбираем из списка то, что мы хотим добавить, – МА (рис. 76).

Как было сказано ранее, МА добавляется в окно, где у вас изображен график цены.

3. Производим настройки того индикатора, который собираемся добавить: цвет, период и т. д. и т. п. (рис. 77).

После того как настройки произведены, нажимаем Сохранить. Вот что у нас получилось (рис. 78).

Плавная линия, следующая за графиком цены, – это и есть скользящая средняя – МА.

МА показывает среднюю величину цены за несколько периодов (в нашем случае 26 дней).

Существуют несколько видов МА:

SMA – простая МА;

ЕМА – экспоненциальная МА;

VMA – объемно-зависимая МА;

SMMA – сглаженная МА.

На рис. 79 все МА показаны с одним периодом – 26.

Отличаются МА между собой методами (формулами) подсчета.

• Для простого МА – все цены равны (это значит, что цены близких нам временных периодов, например мая 2008 г., и далеких, например мая 2007 г., равны).

• Для ЕМА – близким ценам придается больший вес (т. е. добавляется коэффициент), а далеким – меньший вес.

Рис. 75. Добавление нового индикатора технического анализа

Рис. 76. Выбор МА

Рис. 77. Настройка индикатора

Рис. 78. МА в окне графика цены

Рис. 79. Несколько МА

• VMA – в расчете учитывается объем.

• SMMA – первое значение этой сглаженной рассчитывается, как и простая скользящая средняя (SMA):

SUM1 = SUM (CLOSE (i), N);

SMMA1 = SUM1/N.

Второе и последующие скользящие средние рассчитываются по следующей формуле:

SMMA (i) = (SUM1 – SMMA(i – 1) + CLOSE(i))/N,

где SUM – сумма; SUM1 – сумма цен закрытия N периодов, отсчитываемая от предыдущего бара; SMMA (i – 1) – сглаженное скользящее среднее предыдущего бара, SMMA(i) – сглаженное скользящее среднее текущего бара (кроме первого), CLOSE(i) – текущая цена закрытия, N — период сглаживания.

Естественно, что больше, чем формулы подсчета для любого индикатора, нас будут интересовать сигналы, которые эти индикаторы подают.

Итак, сигналы, подаваемые одной МА:

• разворот вверх – покупать;

• вниз – продавать;

• цена пересекает МА снизу вверх – покупать;

• цена пересекает МА сверху вниз – продавать.

Минусы всех МА — запаздывание.

Проблемы настройки МА (установление периодов):

• при малом периоде – сигналов много;

• при большом – сигналы очень запаздывают.

Более частым является использование не одной МА, а двух: с большим и меньшим периодами:

• МА с большим периодом (например, выберем 26) называют медленной МА;

• МА с меньшим периодом (например, выберем 13) называют быстрой МА.

На графике (рис. 80):

• медленная МА – более широкая линия;

• быстрая МА – менее широкая линия.

Сигналы для двух МА:

• если быстрая МА пересекает медленную снизу вверх – покупать, если наоборот – продавать.

Рис. 80. Использование МА с большим и меньшим периодами

Как следует из графика, двумя МА были поданы 2 сигнала:

• «продавать» – 21.01.2008 г. – торговая операция – ШОРТ – могла быть проведена с прибылью. Сигнал подан с явным запаздыванием;

• «покупать» – 09.04.2008 г. – торговая операция – ЛОНГ – могла быть проведена с прибылью. Сигнал подан с некоторым запаздыванием.

2. Индикатор MACD (скользящих средних конвергенция (схождение) – дивергенция (расхождение)).

Показывает соотношение между двумя скользящими средними.

Строится этот индикатор в новом окне под графиком цены (рис. 81).

Одна из линий – это разность между двумя МА с периодами 26 и 12, эта линия и есть собственно индикатор.

Вторая (она называется сигнальной) – это усреднение предыдущей красной, т. е. МА первой линии.

Часто разность между линией MACD и сигнальной линией отображают в виде простой столбчатой диаграммы, которая называется гистограммой. В этом случае индикатор может быть использован для анализа бокового тренда.

Сигналы индикатора MACD:

Когда индикатор пересекает сигнальную линию снизу вверх – покупаем, сверху вниз – продаем.

Как следует из приведенного графика, было подано:

1. Три сигнала на покупку. Оправдано применение двух.

2. Три сигнала на продажу. Оправдано применение двух (третий сигнал – ценовое движение не закончено).

3. Индикатор «Темп движения» (momentum – момент). Это отношение текущей цены к предыдущей, существовавшей на определенное количество периодов раньше.

Можно сказать, что индикатор «Момент» показывает скорость, с которой меняются цены.

Строится в отдельном окне под графиком цены (рис. 82).

В данном случае использован период 14.

Помимо индикатора имеется некая контрольная линия – 100, пересечение с которой и подает нам сигналы на покупку/продажу.

4. Сигналы индикатора «Момент»:

Если индикатор пересекает нулевую линию сверху вниз – продавать, если снизу вверх – покупать. Хотя в настоящее время это используют все меньше и меньше.

Рис. 81. Индикатор MACD

Рис. 82. Индикатор «Темп движения»

Помимо этого, как и в случае использования ряда других индикаторов, «Момент» можно использовать для определения локальных максимумов и минимумов цены.

Итак, проанализируем сигналы, поданные на используемом графике:

1. Сигналы на покупку – 2, из них верных – 2.

2. Сигналы на продажу – 1, из них верных – 1.

5. Индикатор «Параболика» – Parabolic SAR (англ. stop and reverse – остановка и разворот)

Автор этого индикатора Уайлдер предлагал использовать «Параболику» для определения точек разворота позиций, т. е. для закрытия позиций (если ранее купили – продавать, если ранее продали – покупать). Тестирование показывает, что «Параболику» можно превосходно использовать и для открытия позиций.

Строится этот индикатор в окне графика цены (рис. 83). Как правило, «рисуется» «Параболика» не линиями, а точками.

Настройки:

«Шаг» – шаг изменения цены закрытия позиции, по умолчанию – 0,02.

Рекомендую 0,01 – меньше ложных сигналов. Это и выбрано на показанном ниже графике.

«Макс. шаг» – предельное значение шага, по умолчанию – 0,02.

Сигналы, подаваемые индикатором «Параболика»:

При перескоке индикатора через график цены снизу вверх – продавать (закрывать длинные позиции), сверху вниз – покупать (закрывать короткие позиции).

На приведенном графике:

• сигналы на покупку – 2 раза, верно – 2;

• сигналы на продажу – 1 раз, верно – 1.

Индикаторы второй группы

Начнем рассматривать индикаторы ТА, которые более корректно работают на боковом тренде, нежели восходящем/нисходящем. Однако и в этом случае все познается только на практике, поэтому если ваша подгонка и тестирование индикаторов обнаружит их хорошую работу на «бычьем» или «медвежьем» рынке – удачи в использовании!

Индикаторы, о которых пойдет речь ниже, основываются прежде всего на понятиях перекупленности (покупок избыток – готовимся к продажам) и перепроданности (продаж избыток – готовимся к покупкам).

Рис. 83. Индикатор «Параболика»

Кроме того, при использовании этих индикаторов важно учитывать эффект дивергенции (расхождения между показаниями индикатора и поведения цены). В случае обнаружения дивергенции необходимо прислушаться к индикатору.

1. Индикатор – «Индекс относительной силы» – RSI (Relative Strength Index).

Разработан тем же Уайлдером в 1978 г., как и индикатор «Параболика».

Индекс относительной силы следует за ценами и измеряет сумму положительных изменений цены и сумму отрицательных изменений цены.

Строится RSI в дополнительном окне под графиком цены (рис. 84).

Настройки:

• период: автор использовал 14, распространено – 8, 25;

• в окно графика индикатора наносим две линии – 70 и 30.

Эти линии мы и будем считать линиями перекупленности (выше 70) и перепроданности (ниже 30).

Сигналы RSI:

1. Индикатор выше линии 70 – готовимся к продаже.

2. Индикатор ниже линии 30 – готовимся к покупке.

3. Имеет место дивергенция – следуем за сигналами индикатора.

4. Ищем на графике индикатора графические модели (флаги, треугольники и пр.).

На примере RSI один раз подал нам отчетливый сигнал на покупку – применение оправдано.

2. Индикатор – «Стохастический осциллятор» (Stochastic Oscillator.

Показывает моменты, когда цена подходит близко к границам торгового коридора и состоит из двух кривых (рис. 85).

• быстрой – К%;

• медленной – D%.

К% – показывает, где находится текущая цена по отношению к диапазону цен (по отношению к максимуму и минимуму цены) за определенное количество предыдущих периодов. Изменение его во времени показывает, куда направлено движение цены.

D% – скользящее среднее К%.

Строится под графиком цены. Наносятся две линии – 80 (все, что выше, – перекупленность) и 20 (все, что ниже, – перепроданность).

Рис. 84. Построение индикатора «Индекс относительной силы»

Рис. 85. Построение индикатора «Стохастический осциллятор»

Сигналы индикатора:

1. Пересечение двух стохастиков выше линии 80 – продавать.

2. Пересечение ниже линии 20 – покупать.

3. Когда быстрая стохастика – К% – пересекает линию 80 сверху вниз – рынок перепродан, покупать поздно, следовательно, готовимся к продажам, и наоборот, при пересечении линии 20 снизу вверх.

4. Дивергенция – используем так же, как и для индикатора RSI.

3. Индикатор «Полосы Боллинджера» (Bollinger Bands).

«Полосы Боллинджера» – это торговый канал, который строится вокруг скользящего среднего (рис. 86).

Ширина полос (расстояние от верхней или нижней полосы до середины – скользящего среднего) пропорциональна стандартному отклонению цен.

В полосах шириной два стандартных отклонения находится 95,5 % цен, шириной три стандартных отклонения – 99,7 % цен.

Сигналы индикатора «Полосы Боллинджера»:

1. Цены находятся у нижней границы, особенно если вышли за пределы нижней ограничительной линии, – покупаем.

2. Цены находятся у верхней границы, особенно если вышли за пределы верхней ограничительной линии, – продаем.

3. Первые два пункта применяем, когда ширина полос значительна, при сужениях используем тактику пробоя уровня (см. главу 13).

Как следует из примера, отфильтровав сигналы индикатора полосы Боллинджера дополнительными инструментами технического анализа, можно было совершить достаточное количество прибыльных сделок.

4. Индикатор «Индекс денежных потоков» – MFI (Money Flow Index).

MFI оценивает движение денежных средств по инструменту (деньги «приходят» или «уходят» с рынка), сравнивая положительные и отрицательные значения.

Строится индикатор в отдельном окне, под графиком цены (рис. 87).

В примере использован индикатор с периодом 10.

Сигналы MFI:

1. Выход индикатора за контрольную линию 80 – вхождение в область перекупленности, соответственно готовимся к продажам.

2. Выход индикатора за контрольную линию 20 – вхождение в область перепроданности – готовимся к покупкам.

Рис. 86. Построение «Полосы Боллинджера»

Рис. 87. Индекс «Денежные потоки»

В примере моментов, основанных на сигналах MFI, было 3, из них определенно удачных – 2.

5. Индикатор «Индекс товарного канала» – CCI.

Индекс товарного канала измеряет отклонение цены инструмента от его среднестатистической цены, а значит, высокие положительные значения указывают на «слишком» высокие цены акции, а высокие отрицательные значения – на «слишком» низкие цены.

Строится в отдельном окне, под графиком цены (рис. 88).

В примере нами нанесены три линии в качестве контрольных: +150, 0, -200.

Сигналы индикатора CCI

Области выше установленных вами контрольных линий рассматриваем как области перекупленности и перепроданности, соответственно анализируем сигналы к покупке/продаже.

Как и в главе «Фундаментальный анализ», приведу высказывание одного из частных трейдеров Ильи Борисовича Акелина:

Еще на «Форексе» «заболел» техническим анализом. Для меня он стал не только средством заработка, но и почвой для развития мышления, логики и получения новых знаний. Я собрал целую библиотеку литературы различных вариантах анализа графиков. Честно говоря, даже еще не все книги прочитал – их очень много! Но регулярно читаю и смотрю новое.

На данный момент разработал торговую систему, которая позволяет зарабатывать 7-10 % от вложенного в месяц. Состоит система из нескольких индикаторов на различных временных интервалах. В качестве подтверждения сигналов рассматриваю линии тренда.

Поскольку я не торгую внутри дня, использую часовые и дневные графики. На часовых я определяю моменты входа по экспоненциальным скользящим средним (ЕМА) и индексу относительной силы (RSI). Дневные графики позволяют мне оценить тенденцию по MACD. Однако иногда система дает сбои, «троит». Недавно получил две убыточные позиции. Поскольку методы риск-менеджмента мне не чужды, то минусы были небольшие. Для адаптации пришлось применить кое-какие дополнительные индикаторы в качестве фильтров. Работать стало проще. Сделал несколько успешных сделок. Остался очень доволен результатом.

Хочу отметить, что корректировать систему приходится регулярно. Рынок меняется, и мои вечные поиски идеального не дают покоя. Но я убежден, что менять и подстраивать систему нужно постоянно!

Рис. 88. Индекс товарного канала

Данный текст является ознакомительным фрагментом.