Фьючерсы
Фьючерсы
1. В основе фьючерса лежит базовый актив. Например, приобретая или продавая фьючерс на акции «Газпрома» (базовый актив – акции «Газпрома»), говоря бытовым языком, мы будем договариваться о покупке/продаже акций «Газпрома» в будущем.
2. Торгуют на фьючерсных рынках не лотами, а контрактами, т. е. покупают и продают контракты. В контракте больше акций, чем в лоте.
Например:
• фьючерс на акции РАО «ЕЭС России» – 1000 акций. На ММВБ лот – 100 акций;
• фьючерс на акции «Газпрома» – 100 акций. На ММВБ лот – 1 акция;
• фьючерс на акции «НорНикеля» – 10 акций. На ММВБ лот – 1 акция.
Решив купить/продать фьючерсный контракт, вы должны будете заплатить не за все количество акций, которое покупаете/продаете, а лишь внести так называемый гарантийное обеспечение, иначе – депозитную/начальную маржу.
Например:
• за фьючерс на акции РАО «ЕЭС России» – около 3000 руб. (приблизительно 10 % от общей стоимости актива);
• за фьючерс на акции «Газпрома» – около 3500 руб. (10 %);
• за фьючерс на акции «НорНикеля» – около 7700 руб. (10 %).
По сути, внесение начальной маржи, а не всей стоимости контракта и есть использование «плеча» – кредита.
3. Ежедневно с вашего счета будет списываться или, наоборот, начисляться так называемый вариационная, или переменная, маржа, т. е. если вы правильно спрогнозировали движение фьючерса, вам сразу по итогам дня запишут на счет деньги – прибыль, если неправильно – спишут убытки.
4. Фьючерсный контракт имеет конечный срок обращения.
Например:
Фьючерс на акции «Газпрома» с обозначением «GMKR-9.08» имеет последний день обращения в сентябре 2008 г.
Поэтому поступить так же, как с акциями – «купил и забыл», – не получится.
5. Фьючерсы бывают расчетные и поставочные.
Поставочный фьючерс — в день его исполнения происходит поставка базового актива.
Например:
Фьючерс на акции «Газпрома» – в день исполнения, если вы являетесь продавцом этого контракта, вы должны будете перевести соответствующее количество акций покупателю контракта.
Расчетный фьючерс – в день его исполнения происходит не поставка базового актива, а перечисление денежных средств – вариационная маржа (см. п. 3) соответственно от проигравшего к выигравшему. И некоторые фьючерсные контракты могут быть ТОЛЬКО расчетными.
Например:
• фьючерс на индекс РТС или ММВБ;
• фьючерс на погоду.
6. Преимущества торговли фьючерсами.
6.1. Ваши издержки меньше:
• в части платы брокеру и бирже: бирже – от 50 коп. (фьючерс на акции «ОГК-5», «Сбербанка», например) до 2 руб. (фьючерс на индекс РТС, на акции «Сургутнефтегаза», например); брокеру – приблизительно – 50 % тарифов бирже, т. е. в среднем от 50 коп. до 1 руб.
Пример
Сравним издержки на покупку акций «Газпрома» и фьючерса на акции «Газпрома». Условимся, что приобретаем одинаковое количество; поскольку контракт на вышеупомянутый фьючерс включает 100 акций, то и на рынке спот будем покупать 100 акций.
Итак, за покупку 100 акций «Газпрома» стоимостью около 300 руб. за штуку, всего 30 000 руб., мы заплатим комиссионных:
• брокеру – 0,047 % от 30 000 руб. Это 14 руб. 10 коп.
• бирже – 0,012 %, т. е. 3 руб. 60 коп.
Всего – 17 руб. 70 коп.
За приобретение контракта на акции «Газпрома»:
• брокеру – 50 коп.
• бирже – 1 руб.
Итого – 1 руб. 50 коп.
Сравним 17 руб. 70 коп. и 1 руб. 50 коп. – разница в 11,8 раза!!!
Сравните:
• отсутствуют дополнительные косвенные издержки (депозитарные сборы и сборы за расчетное обслуживание);
• нет необходимости платить за предоставление «плеча».
6.2. «Плечо» на срочном рынке бесплатное.
На торговле акциями за пользование «плечом» вы заплатите около 14–20 % годовых, т. е. около 1,5 % в месяц.
Помните, мы считали брокерские и биржевые издержки и высчитали одиннадцатикратную экономию?
Посчитаем теперь, сколько мы сможем сэкономить на «плече.
Итак, на СПОТ-рынке мы заплатим за «плечо» в размере 30 тыс. руб. около 1,5 % в месяц. Ну пусть даже не 1,5 %, а 1 % – это на 30 тыс. – 300 руб. потерь в месяц.
На срочном рынке – не заплатим ничего – 0 %!
«Плечо» на срочном рынке не только бесплатно, но и существенно больше (ведь, по сути, гарантийное обеспечение, о котором написано выше, именно «плечом и является). По фьючерсам на акции – около
1: 8, на индекс РТС – 1: 12, на золото —1:20, на доллар США – 1: 50.
Игра на понижение, т. е. открытие коротких позиций, намного проще, так как мы не берем акции взаймы у брокера и опять же не платим за это!
6.3. Фьючерс на индекс РТС – это торговля всем рынком, при которой отсутствуют риски, присущие торговле акциями отдельных эмитентов.
6.4. Стратегии торговли.
Помимо того, что мы делаем с акциями, спекуляции, фьючерсы можно использовать для операций хеджирования.
7. Ситуации, возникающие в торговле фьючерсами:
• бэквордация — когда цена на фьючерс ниже цены базового актива;
• контанго — когда цена на фьючерс выше цены базового актива.
8. Какими фьючерсами можно торговать?
На РТС площадка, или, как написано на сайте РТС, срочный рынок, называется PTC FORTS (фьючерсы и опционы РТС). Там можно поторговать следующими контрактами:
• на облигации: федерального займа, городского займа Москвы, «Газпрома», «РЖД»;
• на товары: дизельное топливо, аффинированное золото и серебро в слитках, сахарный песок, нефть сорта «URALS»;
• на акции: РАО «ЕЭС России», «НорНикеля», «Газпрома», «Лукойла», «МТС», «Новатэк», «Полюс Золото», «Роснефти», «Ростелекома», «Сбербанка», «Сургутнефтегаза», «Уралсвязьинформа», «ВТБ», «Транснефти»;
• на среднюю ставку рублевого однодневного кредита (депозита) на Московском межбанковском рынке (MosIBOR), на ставку трехмесячного кредита, на среднюю ставку однодневного кредита (депозита) на Московском денежном рынке (MosPrime);
• на индексы: РТС, РТС – потребительские товары и розничная торговля, РТС – телекоммуникации, РТС – нефть и газ;
• на курс безналичного доллара США.
На ММВБ срочный рынок представлен следующими контрактами:
• на валюту: евро, доллар США, российский рубль;
• на процентные ставки: MosIBOR, MosPrime;
• на индекс ММВБ.
Несомненно, что основной площадкой по торговле деривативами в России является именно РТС – и по количеству торгуемых инструментов, и по оборотам.
Кстати, об оборотах – во всем мире торговля производными (фьючерсами и опционами) занимает первое место по объемам по сравнению со спот-рынком.
9. Спецификации контрактов.
С акциями все понятно – на ММВБ, например. Открыли программу QUIK, далее – котировальный список А1 и выбрали «Сбербанк» – все, можно выставлять заявки и совершать сделки. С фьючерсами сложнее. В QUIK контракты обозначены кодами.
Поэтому перейдем теперь к знакомству со спецификациями фьючерсных контрактов, научимся читать их.
В России основная площадка по торговле производными инструментами на РТС.
Выходим на сайт: http://www.rts.ru/ru/forts/, посвященный срочному рынку РТС, и находим там массу полезной информации:
• обучение – список литературы, материалы для бесплатного скачивания – целая книга! – учебные торги, примеры стратегий;
• перечень торгуемых инструментов, т. е. того, чем можно торговать;
• условия торговли (в том числе размер гарантийного обеспечения, но об этом позднее);
• участники торговли (в том числе рейтинги).
Но основное, что нас сейчас интересует, – спецификация фьючерсного контракта.
Пример
Пусть это будет контракт на акции «Газпрома».
Смотрим на сайте спецификацию по этому контракту (рис. 91).
И что же мы здесь видим? Разберемся не спеша.
Первое – базовый актив – обыкновенные акции ОАО «Газпром», т. е. то же, что и на «обычных», «понятных» торгах, – акции «Газпрома».
Второе – объем контракта – 100 акций. Это значит, что один лот (правильно – контракт!) составляет не 1 акцию, как на «обычном» рынке, а 100.
Третье – минимальный объем гарантийного обеспечения – 4190 руб. (на 16.06.2008 г.). Это значит, что, покупая один лот (контракт), вы заплатите не 100 % денег, как на «обычном» рынке, а только часть (по состоянию на июнь 2008 г. – около 15 %)!! Отлично? Замечательно! Это же означает бесплатное плечо – 1:6! Четвертое – в отличие от акций, фьючерс на акции имеет срок обращения. По рассматриваемому нами контракту на акции «Газпрома»: начало – 17.03.2008 г., окончание – 12.09.2008 г.). Это значит, что если акции можно купить и «забыть», то, купив фьючерс, вы о нем забыть не сможете, потому как в конечный срок его обращения вы будете обязаны или заплатить (если вы ранее «купили фьючерс) за него 100 % денег и получить уже не фьючерс, а акции (ведь ранее мы внесли только 15 % стоимости акций), или передать, продать (если ранее вы «продали фьючерс») 100 % акций.
Рис. 91. Спецификация срочного контракта на акции «Газпрома»
Как видим, ничего сложного и непонятного в спецификации контракта нет.
Итак, резюмируя:
1. Фьючерс – это обязательство по какому-либо базовому активу на будущий период.
2. Торгуют не лотами, а контрактами и платят не всю сумму, а только начальную маржу.
3. Ежедневно вам будет начисляться или списываться вариационная маржа (это реальные, а не «виртуальные» деньги).
4. Чтобы начать торговать каким-либо фьючерсом, надо сначала познакомиться со спецификацией контракта.
В заключение приведу формулу, по которой можно определить справедливую стоимость фьючерса:
ЦФ = ЦА + X,
где ЦФ – цена фьючерса; ЦА – цена акции; X = (безрисковая процентная ставка х количество дней до истечения фьючерса)/365.
Пример:
Если акция стоит 300 руб., а безрисковая процентная ставка, допустим, 10 % при 30 днях до истечения фьючерса, то получим следующий расчет:
ЦФ = 300 + (10 х 30)/365) = 300 + 0,8219 % = 302,47 руб.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.