Глава 15 Постулат рациональности

Глава 15

Постулат рациональности

Значение рациональности

Напоследок я оставил то, что некоторые рассматривают как наиболее характерную черту неоклассической экономической теории, а именно, вопрос о методологическом индивидуализме, на который она опирается, пытаясь вывести любое экономическое поведение из деятельности индивидов, стремящихся максимизировать свою полезность при ограничениях со стороны технологии и первоначальной над елейности благами. Этот так называемый постулат рациональности фигурирует в качестве предпосылки в любом неоклассическом аргументе. То, что понимает под «рациональностью» экономист, не совпадает с обычным значением этого слова. В обычном словоупотреблении рациональность поведения означает действия, имеющие веские причины и предпринимаемые на основе максимально доступной информации, или, выражаясь несколько более формально, последовательное использование адекватных средств для достижения четко определенных целей. Для экономиста, однако, рациональность означает выбор в соответствии с полной, транзитивной структурой предпочтений при наличии совершенной и полученной бесплатно информации; в тех же случаях, когда в отношении будущих результатов существует неопределенность, рациональность означает максимизацию ожидаемой полезности, то есть полезности результата, помноженной на вероятность его получения.

Специфическое значение рациональности, придаваемое ей экономистами, — изобретение 1930–х годов, но восходящее корнями к маржиналистской революции 1870–х. Для экономистов–классиков рациональность (сами они никогда не пользовались этим термином) означала предпочтение большего меньшему, выбор наивысшей нормы доходности, минимизацию средних издержек и, прежде всего, следование собственным интересам без явной заботы о благосостоянии других. С введением в оборот теории предельной полезности, и особенно ординалистской интерпретации теории полезности Хикса–Аллена, следование собственным интересам естественным образом уступило место максимизации последовательной системы предпочтений в условиях определенности и полной информации (Broome J., 1991). Нейман и Моргенштерн добавили понятие ожидаемой полезности в присутствии неопределенности, а еще позднее новая классическая макроэкономическая теория дала новую интерпретацию понятия совершенной информации в условиях неопределенности как совершенной осведомленности о распределении вероятностей будущих цен. Но общими элементами во всех этих направлениях развития постулата рациональности за последние 60 лет были стабильная упорядоченная структура предпочтений и совершенная бесплатная информация о вероятностях будущих результатов.

Влияние постулата рациональности на современную экономическую теорию было столь сильным и обширным, что некоторые экономисты всерьез сомневались, будто какую–либо экономическую теорию можно построить без постулата о максимизации полезности. Очевидно, это утверждение неверно, поскольку кейнсианская экономическая теория с ее предпосылками о жесткости цен не опиралась на максимизацию полезности и нелегко согласуется с ней: целое поколение специалистов в области макроэкономики пыталось вывести микроэкономические основы кейнсианской макроэкономической теории, то есть привести кейнсианский мультипликатор в соответствие с постулатом рациональности, но не все согласятся, что эти усилия увенчались полным успехом. Аналогично, из постулата о рациональной максимизации полезности в его обычном понимании трудно вывести и спрос на деньги, что заставило Эрроу даже утверждать: «Мне не известно ни об одной серьезной попытке вывести спрос на деньги из рациональной оптимизации «(Arrow K.J., 1987, р. 70). Наконец, есть марксистская экономическая теория, радикальная экономическая теория и американский институционализм, которые вовсе пожертвовали постулатом рациональности, но отрицать, что все они также являются разновидностями экономической теории, было бы, вероятно, абсурдным.

Рациональность как святыня

Даже если признать, что без постулата рациональности можно обойтись, его интуитивная привлекательность остается настолько сильной, что представители неоавстрийской экономической школы, такие как Лайонел Роббинс и Людвиг фон Мизес, рассматривали его как априорное утверждение, справедливость которого настолько очевидна, что для его немедленного признания оно должно быть лишь сформулировано. Это не означает, что они считали его аналитической тавтологией — каждый максимизирует полезность потому, что любой результат его выбора выражает полезность, которую он максимизирует, — но скорее кантианской синтетической априорной истиной, то есть утверждением об эмпирической реальности, которое тем не менее не может быть ложным в силу самого языка, или значения терминов, в данном случае термина целенаправленный выбор. Постулат рациональности и по сей день некоторыми рассматривается как эмпирически неопровержимый — не сам по себе и не в силу своих достоинств, но конвенционально. Короче говоря, неоклассические экономисты решили считать постулат рациональности частью лакатошианского «твердого ядра» своей исследовательской программы. Именно поэтому Лоуренс Боулэнд (Boland L.A., 1981) утверждал, что было бы тщетно критиковать постулат рациональности, а вся его существующая критика направлена не в ту сторону. Безусловно, трактовка рациональности как метафизического утверждения постепенно стала стандартной защитной реакцией ортодоксов на любую критику постулата рациональности. Новые классические макроэкономисты, как Сарджент и Лукас, например, рассматривают любую попытку ввести в экономическую модель параметры, не мотивированные индивидуальной оптимизацией, как «корректитровку ad hoc», то есть поправку, введенную для конкретной цели и не имеющую более широкого обоснования. «Порок корректировок ad hoc, — как выразился Уэйд Хэндс, — означает измену метафизическим предпосылкам неоклассической программы» (Hands D.W., 1988, р. 132).

Колдуэлл (Caldwell В., 1983) соглашается с Боулэндом, но по другим причинам. Осуществляя обзор пяти проверок рационального выбора экономистами–экспериментаторами, он утверждает, что их результаты, бесспорно, неокончательны. В силу тезиса Дюгема–Куайна, любой подобный эксперимент проверяет не только рациональность, но и стабильность предпочтений и полноту информации об альтернативных возможностях. Он заключает, что постулат рациональности, как таковой, непроверяем, и, во всяком случае, отвергает такие проверки как «ультраэмпиризм» (Caldwell В., 1982, р. 158), то есть нежелание пользоваться любой теоретической концепцией, которая не поддается непосредственному наблюдению[133].

Идея о том, что рациональность очевидна и настолько священна, что ее необходимо защищать от критики посредством «негативной эвристики» обвинений в приверженности к корректировкам ad hoc, выглядит очень странно, ибо рациональность, в строгом современном смысле слова, не может быть одинаково присуща любой экономической деятельности каждого экономического агента. В общем случае невозможно исключить поведение, движимое минутным импульсом, привычкой, стремлением изучить альтернативы (учимся хотеть того, чего на самом деле хотим) или даже забывчивостью, что разрушает всякое представление о последовательной системе предпочтений. Кроме того, постулат рациональности подразумевает такие способности к обработке информации и расчетам, которые не могут не вызвать насмешки — «иррациональная страсть к рациональным расчетам», как говорил Джон Морис Кларк. Герберт Саймон (Simon H., 1957, chs. 14, 15) утверждает, что именно по причине «ограниченной рациональности» мы просто не можем максимизировать полезность, в лучшем случае мы можем «находить удовлетворительное решение»; и поиск такого решения приводит к прогнозам экономического поведения, сильно отличающимся от тех, что дает максимизация (см. Loasby B.J., 1989, ch. 9).

Любопытно, что взгляд на рациональность как на утверждение, входящее в «твердое ядро», давно рекомендовался для всех общественных наук самим Карлом Поппером. Он называл это «ситуационной логикой», или «нулевым методом», и первоначально отстаивал его в «Нищете историцизма» (1957) безотносительно к экономической теории. Тем не менее это, несомненно, то же самое, что и предпосылка рациональности в неоклассической экономической теории. Но, что самое удивительное, позднее он объявил, что как содержательное утверждение оно было неверно, однако он все равно поддерживает его, поскольку в прошлом оно оказалось столь плодотворным в изучении экономического поведения (см. Hands D.W., 1985; Blaug M, 1985; Redman DA, 1991, p. 111–116 и Caldwell В., 1991, p. 13–22). Поппер был абсолютно прав в обоих отношениях, и все же ясно, что он неправильно понимал роль рациональности в экономической теории. Постулат рациональности относится к индивидуальной мотивации, но поведение, интересующее экономистов, это поведение совокупностей потребителей и производителей на разных рынках. Обычно от этой проблемы агрегирования по умолчанию уклоняются, предполагая, что все индивиды похожи друг на друга и имеют одинаковые функции полезности (как и фирмы, которые также похожи друг на друга и обладают одной и той же технологией). Поскольку индивиды явно различаются и по предпочтениям, и по первоначальной наделенности ресурсами (если бы они были похожи, это означало бы отсутствие торговли), очевидно, что успешные объяснения экономистами экономического поведения были обязаны чему–то большему, чем использование постулата рациональности. Сама по себе гипотеза рациональности достаточно слаба. Чтобы извлекать из нее интересные выводы, нам необходимо добавить к общему тезису о рациональности вспомогательные предпосылки, такие, как однородность агентов, которую мы обычно вводим для устранения проблемы агрегирования, или более общие предпосылки совершенного предвидения, равновесных результатов, совершенной конкуренции и т.п. (Arrow K.J., 1987, р. 70—71). Иными словами, якобы внушительный список достижений неоклассической экономической теории, побудивший Поппера рекомендовать постулат рациональности в качестве «золотого ключика» ко всем потайным дверцам общественных наук, основан на гораздо большем, чем простая предпосылка о рациональной деятельности.

Критика рациональности

Как бы то ни было, постулат рациональности, как признавал Поппер, вероятно, неверен. Психологи–экспериментаторы показали, что индивидуальное поведение систематически отклоняется от рационального. Существование подобных «аномалий» уже давно признавалось в литературе по теории ожидаемой полезности (Schoemaker P.J., 1982), но, парадоксальным образом, их не принимали всерьез, теоретизируя о рациональной деятельности в условиях определенности и полной информации (Frey B.S. and Eichenberger R., 1989, p. 109—110). Например, применительно ко многим рынкам было обнаружено, что индивиды систематически недооценивают альтернативные издержки по сравнению с прямыми, то есть считают потраченный доллар куда весомее доллара, упущенного из–за неиспользованной возможности.

Фрай и Айхенбергер (1989) показывают, что реакция экономистов на подобные аномалии принимает различные формы. До тех пор, пока аномалии относятся к индивидуальному поведению, их обычно просто игнорируют или объясняют, что они не имеют значения в силу искусственной природы лабораторных данных. Когда данные относятся не к лабораторным экспериментам, а к реальному агрегированному поведению, утверждается, что аномалии имеют случайное распределение и в среднем взаимно погашаются, или, чаще, что конкурентные рынки со временем устраняют их. Дарвинистский механизм выживания, использованный Алчианом и Фридменом для рационального объяснения максимизации прибыли (см. выше, главу 4) — один из примеров подобной защиты. Однако теперь мы накопили достаточно эмпирических свидетельств, чтобы поддержать убеждение — конкуренция даже на финансовых рынках не устраняет все индивидуальные аномалии на агрегированном уровне. Так, Талер (Thaler R.H., 1987а, 1987b) показал, что сверхнормальный доход на фондовом рынке может возникнуть при смене года, месяца, недели и даже дня, не говоря уж о предпраздничных днях. Согласно же так называемой «гипотезе эффективных рынков», цены акций изменяются путем случайного блуждания, хотя бы потому, что трейдеры на фондовом рынке обладают рациональными ожиданиями и пользуются любой возможностью получения прибыли, как только таковая представляется. Но если предпосылка о рациональных ожиданиях, которая представляет собой ни что иное, как постулат рациональности в стохастическом облачении, нарушается на финансовых рынках, почему ее можно считать правдоподобной на других рынках?

Мы приходим к выводу, что классическая защита от критики постулата рациональности теперь не столь убедительна, как была когда–то. Но что с того? Должны ли мы отвергнуть всю неоклассическую экономическую теорию на том основании, что она опирается на сомнительный постулат рациональности? Поступить так означало бы пасть жертвой «наивного фальсификационизма». Мы не отвергаем исследовательскую программу только потому, что она подвержена «аномалиям», если у нас нет альтернативной исследовательской программы. Однако фактически такие альтернативы есть, например, «теория перспектив» (prospect theory) Тверски и Канемана (Tversky A. and Kahneman D., 1986), теория принятия решений в условиях неопределенности, не связанная с ожидаемой полезностью[134], или теория поиска удовлетворительного решения Саймона, которые можно назвать не полностью рациональными теориями индивидуального поведения в условиях определенности и неопределенности. Конечно, ни одна из этих альтернативных концепций, во всяком случае пока, не дает таких же строгих выводов, которые мы получаем из стандартных моделей с полной рациональностью. Но ценой этой строгости может быть слабая релевантность: если постулат рациональности и в самом деле неверен, это может быть одной из причин, по которым микроэкономическая теория настолько плохо объясняет потребительское поведение многих домохозяйств и политику ценообразования фирм на многих рынках.

Нет нужды говорить, что проблема может крыться в нашем понимании информационных издержек или механизмов конкуренции, а вовсе не в использовании традиционного постулата рациональности. Было бы полным безрассудством советовать коллегам–экономистам, как можно внести поправки в неокласическую экономическую теорию, чтобы учесть аномалии выбора, или даже отказаться от стандартной микроэкономической теории в пользу одного из альтернативных направлений экономической теории, которые полностью отвергают методологический индивидуализм. Однако ясно, что непосредственное исследование рациональной деятельности, попытки проверить необходимость предпосылки рациональности не следует отвергать под предлогом неприемлемости «ультраэмпиризма». Этому учит нас методология экономической науки. До тех пор, пока проверки точности предсказаний продолжают давать двусмысленные результаты — а так будет всегда, — важно также проверять и описательную точность предпосылок и относиться к результатам этих проверок всерьез.