Глава 10 - Прыжок в Облака

Глава 10 - Прыжок в Облака

Глава посвящена памяти нашего общего друга Джона Денвера, который погиб в своем экспериментальном самолете 12-го октября 1997. Джон тронул своими песнями наши сердца, и его доброта обращена ко всем живым существам. Наша память сильнее смерти. Покоя тебе, Брат по Человечеству.

Наверное, один из наиболее используемых инструментов в трейдинге - графики. Графики не только показывают максимумы и минимумы цен и текущие цены, но и другие данные, которые можно использовать для получения дополнительной информации. У каждого трейдера имеется собственный способ использования и интерпретации графиков.

Некоторые составляют собственные графики, в то время как другие покупают их у поставщика данных. Призрак помнит времена, когда графики в ямах вывешивались на больших досках на всеобщее обозрение. Мы продолжим беседу с Призраком темой о его взглядах на графики.

ALS - Призрак, иногда меня поражает, как это трейдеры справляются с таким количеством графиков на своем рабочем месте. Я всегда думал, что, чем меньше информации Вам нужно исследовать в течение торговой сессии, тем лучше Вы сможете реагировать на текущую рыночную ситуацию. Как Вы рассматриваете свои графики?

ПРИЗРАК БИРЖИ - Прежде всего что означает «Прыжок в Облака!» Когда то давно, в воскресный полдень я отправился с отцом в парк, где и встретился со своими графиками.

Дайте-ка мне дотянуться и включить это старое радио со смешной кнопкой. Этот большой радиоприемник - старый друг, он возвращает меня на тридцать лет назад или около того. Вы услышите WGN и шоу Эдди Хаббарда с его песней»Poor People of Brooklyn» в качестве фона.

Я сомневаюсь, что много людей тех лет будут читать то, о чем мы здесь говорим, но все равно, прошлое, конечно, стоит вспоминать время от времени.

Так вот, в тот полдень я увидел свои графики в парке! Я взглянул на небо и увидел много воздушных змеев. Мой график показал бы это как объем. Все бумажные змеи на земле, а не в воздухе и летящие змеи были бы открытым интересом. Облака в небе были бы моей ценой на графиках.

Я нарисовал бы график, соединив всех их с облаками в верхней части графика и объемом и открытым интересом в нижней части моего графика.

Поскольку я видел движение облаков на моем небесном рынке, я помещу еще один график, который будет двигаться вверх или вниз, в зависимости от того, передвинулось ли существующее облако выше или же ниже сформировалось новое облако. В любое время я могу получить дивергенцию между максимумов облаков и открытым интересом воздушных змеев и объемом змеев; я получил бы сигнал на продажу Солнечных фьючерсов.

Мой отец спросил бы меня, что я делаю, пока он собирает мусор, оставшийся после нашего пикника, чтобы ветер не разнес его. Я ответил бы ему: «Папа, я ПРЫГАЮ В ОБЛАКА!»

Я стал довольно хорошим прыгуном в облака и солнечные фьючерсы, потому что мог предсказать, когда появится новое облако. Я думаю, мне тогда было тринадцать. Это было моим первым приобщением к графикам.

Я рассказываю Вам об этом небольшом эпизоде моих ранних графиков, потому что только на этой неделе я видел примеры таких же ситуаций в сигналах от трейдеров. Это может показаться бессмысленным большую часть времени большинству людей, но если это работает, зачем мне спорить. Мои прыжки в облака работают для меня! В графическом представлении есть преимущества и есть неудобства. Когда Вы находите на них сигналы по историческим данным, Вы можете вдруг поверить, что Вы способны чаще оказываться правым, чем неправым.

Это возможно, но Вы никогда не должны забывать правило один, независимо от того, насколько точно ваш индикатор показывал в прошлом. Только, потому что он сработал девять раз из последних десяти, никоим образом не стоит предполагать, что его точность останется на уровне девяноста процентов. Всегда защищайте свои позиции.

Я думаю, основное преимущество графиков в том, что Вы можете ясно видеть, что именно в определенных точках будет продиктовано другим трейдерам. Вы помните, я говорил, что не полностью согласен с тем, что рынок всегда прав, но именно поэтому мы должны торговать или с ним, или против него.

Сколько раз Вы видели, что мнение большинства так или иначе склонялось в сторону определенного направления? Что происходило потом? Чаще всего это оказывалось неправильным выбором.

Что касается графиков, я хочу сказать, что мои самые сильные сигналы - пробой уровней поддержки или сопротивления в то время, когда большинство считает их сильными уровнями.

Я не хотел бы углубляться в определенные виды графиков и индикаторы, их так много и есть так много способов их интерпретировать. Я попробую показать то, что считаю наиболее полезным для всех трейдеров, я мог бы объяснить каждый индикатор и стиль графика, но это ни к чему.

Каждый трейдер должен найти собственные критерии для графика. Мой стиль основывается на предпосылке, что какие бы то ни было сигналы предназначены больше для других трейдеров, чем непосредственно для меня. Я всегда ищу в этом выгоду для себя.

Я не особенно забочусь о том, что показывают графики, если это не мои инструменты, но так как другие ими пользуются, я должен быть уверенным в этих показаниях. Я должен знать, что думают другие трейдеры.

Я никогда не встану в позицию против моих сигналов, но это не значит, что я не открою позицию против индикаторов моего товарища - трейдера. Мои критерии принимают во внимание другие сигналы, хотя и не обращенные непосредственно ко мне.

Есть много планов торговли, основанных на различных графиках и индикаторах, которые могут быть точны в течение длительного времени. Самая большая проблема с надежными планами, если в них не включены правила один и два, и трейдеры никогда не смогут торговать в долгосрочном плане.

Торговый план может иметь то, что они называют управлением капиталом, но это всегда его слабое место. Просадка в конечном счете деморализует трейдеров. В конце концов теряется все. ALS - У Вас есть какие-то советы по использованию графиков?

POP - Да, когда Вы видите то, что дает Вам большинство графиков, ясно, что каждый смотрит на те же самые данные, чтобы найти наиболее точный метод.

Ключ к полноценному использованию графиков, насколько я понимаю, в том, что Вы берете чьи-то графики с зерном истины и добавляете собственные идеи, которые бы отражали данные, не видимые другим.

Все дневные бары показывают одно и то же. Это графики максимумов, минимумов, закрытий, открытий, объема, открытого интереса и других скользящих средних или индикаторы. Поэтому я предпочитаю графики типа крестиков-ноликов.

Позвольте мне спросить, что бы Вы подумали о графике, который берет те же самые параметры, как стандартные бары но ваши дневные максимумы, минимумы, закрытия и открытия имели бы иной масштаб времени? Вы бы посмеялись. Мне нравится этот смех! Он говорит мне, что у моей идеи нет конкурентов.

Я дам Вам идею и приведу пример. Представим, Вы строите график, который начинается за час и пятнадцать минут до закрытия рынка. Это оправданно, так как наиболее важные данные находятся именно в этой последней части торгового дня. Мы назовем это открытием вашего следующего дневного графика.

Один час и пятнадцать минут сегодняшней торговли - уже на завтрашнем графике. Мы назовем эту завтрашней поддержкой и сопротивлением. Мы продолжим график завтрашними данными до момента в час и пятнадцать минут до закрытия. В тот момент закроется график завтрашнего дня.

Ок, я думаю, Вы видите, о чем я призываю Вас подумать. Теперь имейте в виду, что я не даю Вам мой способ построения, а использую его как пример того, как изменить ваше поведение, когда это касается графиков.

Большинство трейдеров по нескольким причинам никогда не будет использовать графики таким образом, для меня это неплохо. Они не смогут преобразовывать данные таким путем, если получают их из газеты или через брокера.

Я чувствую, что Вам нужно перескочить к завтрашней торговле, чтобы получить преимущество. Для меня преимущество, конечно, важно, однако не настолько, как исполнение. Но только с преимуществом Вы можете получить лучшее исполнение. Вы впереди игры, потому что Вы впереди дейтрейдеров, фондов, скальперов и позиционных трейдеров, так как Вы не пользуетесь их данными, следуя за ними.

Вместо этого Вы используете собственные данные, чтобы не смотреть их глазами. Используя правила один и два, Вы можете установить лучший план, чем любой из них.

Вы должны будете провести бектестинг и анализ, а большинство трейдеров не сможет обдумать даже сегодняшние данные. Я гарантирую, что в будущем появятся те, кто, посмотрев на то, что я сделал за последнее время, сделают соответствующие компьютерные программы. Видите, сейчас открывается занавес!

Победит самый умный трейдер с хорошей интуицией. Я хочу, чтобы Вы вспомнили, когда появилась идея об «Ином Взгляде на График». Она пришла, когда мне было тринадцать. У Вас это может произойти сегодня.

Проводите собственные исследования! Снова и снова! Изучите, какой именно иной взгляд на график может пригодиться для вашего плана торговли. Я дал идею, на которой основаны мои критерии торговли в некоторых ситуациях. Измените масштаб времени данных. Используйте пятнадцать минут, полчаса, полдня, первый час и другие временные рамки.

Сейчас я делаю Вам подарок и когда-нибудь он удивит Вас. Только не слишком забегайте вперед, чтобы увидеть, что там, за дверью. Я хочу показать, что мы будем смотреть на графики под разными углами, а с годами это будет становиться все лучше и лучше.

В трейдинге Вы должны склонить вероятность в свою пользу. Используя правила один и два, Вы движетесь в правильном направлении. Пользуясь собственным мнением, Вы поступаете так же, как тот программист много лет назад. Вы смотрите иными глазами. Художник рассматривает свое произведение под разными углами. А Вы?

ALS - А Вам не страшно рассказывать трейдерам собственный план и собственную систему графиков?

POP - Я хочу дать им лишь пути для получения преимуществ в трейдинге. Я их сигналы входа и выхода будут отличными от моих, даже если они используют правило один для защиты и правило два для усиления.

Я верю в маленького трейдера! Я знаю его потенциал - то, потому что каждый трейдер начинал, как маленький трейдер. Ни один из больших трейдеров не стал сразу большим. Вы должны начать. Нет лучшего места для начала, чем стартовая линия. Только потом Вы сможете говорить, что прошли полный курс.

Я хочу донести до Вас важность моей веры в маленького трейдера. Хороший наставник знает, что его руководство однажды принесет свои плоды и они могут оказаться еще более значимыми.

Историю, которую я собираюсь рассказать Вам, поведал мне человек с блестящим умом.

Был год, когда в классе по геометрии у преподавателя математический было больше студентов, чем обычно. Тридцать восемь студентов - это гораздо больше, чем требуется для качественного обучения. Их не только было слишком много, но и плохих студентов было больше, чем обычно.

Один из студентов никогда не получал оценок выше D за все годы. Его звали Робби, сокращенно от Роберта. Робби был шутом класса и это было его образом жизни, потому что именно этого ждали от него остальные. У него не было никакого интереса к школе и он бросил бы школу в шестнадцать лет, через несколько месяцев.

У учителя в классе было три Роберта. Роб, Робби и Роберт. Уже через две недели их стало легко различать, Роберт был лучшим по математике.

Через пять недель учебного года состоялось первое родительское собрание. Преподаватель велел каждому из студентов пригласить родителей на встречу.

Преподаватель хорошо знал, чьи родители, скорее всего, приедут на встречу. Он поговорил три - пять минут с каждой парой родителей, чтобы немного узнать их.

Последняя чета застенчиво держалась немного позади, но преподаватель пожал им руки и просил чувствовать себя непринужденно. Преподаватель не спросил их фамилию, но они поинтересовались: «Как там наш Роберт?»

Учитель подумал и ответил: «У меня никогда не было такого хорошего студента в классе, который бы проявлял такой интерес к знаниям и служил бы примером остальным студентам. Ваш сын - живой пример лидера нового времени.

Отрадно видеть таких молодых людей, как Роберт, я буду гордиться, что знал его! «

Родители Роберта выпрямились и улыбнулись, однако им нужно было тем же вечером уезжать.

Через три месяца, к концу первого семестра, учитель заметил, что его студенты добились гораздо больших успехов, чем он ожидал. Он провел много времени, пытаясь понять, чем стало лучше его обучение и что он сделал по-другому. В конце учебного года преподаватель уже гордился собой, так как ни один студент не провалился на экзамене.

Ни один, даже Робби, клоун класса. Между прочим, Робби сдал все зачеты, экзамен по математике и попал в национальный список лучших. Он выиграл математическую олимпиаду для второго курса. Учитель действительно гордился собой.

В последний день года Робби подождал, пока все не разъехались, а потом подошел к столу преподавателя, чтобы поговорить. Он сказал: «Мама передала мне Ваши слова обо мне! Никогда не было никого, кто хотел бы видеть меня в своем классе, а уж тем более беспокоился бы, знаю ли я. Спасибо за то, что Вы дали мне возможность понять свою жизнь!»

Учитель понял, что все его усилия стать лучшим преподавателем произошли из первого родительского собрания года. Понятно, что он тогда думал, что перед ним были родители Роберта, а не родители Робби.

Учитель сделал самую большую ошибку в жизни на этом собрании, думая, что говорил о хорошем Роберте. Но это была не только самая большая, но и лучшая ошибка в его жизни.

Лишь раз или другой в жизни, оглядываясь назад, мы видим вспышку света в мыслях и осознаем, что нам только что дали понять. ALS - Прекрасная история. Вы говорили, тут кроется что-то еще?

POP - Я могу вместо имени Робби использовать определение «блестящий трейдер.»

Вы должны понять, что когда-нибудь свет должен пролиться и на Вас, как трейдера. Будет момент, когда самая большая ошибка вашей торговой карьеры окажется лучшей ошибкой, которую Вы когда-либо сделали. Лично мне очень хочется, чтобы такой студент пришел ко мне и сказал:

«Призрак, никогда не было никого, кто хотел бы видеть меня в своем классе, а уж тем более беспокоился бы, знаю ли я, как торговать. Спасибо, что Вы дали мне возможность понять трейдинг.»

У меня осталось только одно, кем я хочу стать. Лучшим преподавателем!

ALS - Как нам теперь продолжать? Ваша история застала меня врасплох. Я не знаю, о чем спрашивать.

POP - Я пройдусь по графикам крестиков-ноликов. Идите прогуляйтесь к вершине холма со своей женой.

ALS - Ладно, мне нужно обдумать то, что Вы только что преподали. Не только для книги но и для себя. Спасибо.

Следующее интервью:

ALS - Мне часто задают один вопрос по графикам крестиков-ноликов - каким делать размер бокса?

POP - Чем меньшим Вы делаете бокс и критерий отката, тем ближе Вы будете видеть рыночные характеристики и движение ордеров. Чтобы изучить природу торговли и каждого рынка, я предлагаю сначала меньшие размеры бокса. Для отката имейте в виду, что он должен иметь значение за пределами нормального слиппеджа бида и оффера.

На каждом рынке можно брать процент от ожидаемого за день движения. К примеру, на сое, если дневной диапазон обычно 9 центов, я использовал бы бокс от 1 до 3. Каждый бокс - один цент, а каждый существенный откат должен быть равен по крайней мере 3 центам. Это скажет нам больше, чем брать десять процентов от ежедневно-ожидаемого хода в качестве размера бокса и тридцать процентов от ежедневного хода, как критерий отката.

С течением времени Вы захотите расширить размеры на большие. Вы можете даже держать несколько графиков P amp; F для сравнения. Сегодня компьютеры сделают для Вас все, что захотите. Важно понять, что в то или иное время каждый трейдера пробует улучшить свой торговый терминал.

Когда лучше улучшать систему - до успеха или после? Ответ прост, Вы улучшите вашу торговлю, как только улучшите свое понимание того, как работают рынки. Большинство трейдеров не хочет увеличивать затраты прежде всего из-за ограниченных средств.

Что реально Вы можете сделать с вашими данными, если они основаны на чужих критериях и чужой информации? Из-за этих ограничений Вы можете быть лишь вторичным трейдером.

Я не скажу, как конкретно использовать графики крестиков-ноликов, по этому предмету есть много хороших книг, которые стоит добавить в свою библиотеку. Изучите основные моменты линий поддержки, линий сопротивления, признаки третьей волны и прорывы. Вы сможете увидеть, как каждый день происходит торговля. Важно увидеть первую руку, и графики P amp; F - превосходный способ для этого.

Вы выиграете материально, если нарисуете собственный график, а не используете для этого компьютер, пока не поймете и не увидите, какие важные данные доступны на графиках такого типа. Я также предлагаю, чтобы, если Вам нужно использовать только один график, пусть это будет график крестиков-ноликов.

Я не хочу давать слабые знания о графиках, но очень важно, чтобы каждый трейдер придумал собственные мысли и идеи. Проведите собственную домашнюю работу и определите, что показывает ваш график.

В некоторых моих программах на графиках появляются критерии сигналов. Бывает целых 64 входа. Я могу определить вес каждого согласно тому, насколько важным он является, или же он может быть только в одном из двух состояний. Часть моих критериев для входа определяется, проходя сначала через несколько дверей.

Другими словами, если критерии выполнены, этот вход должен пройти следующий набор критериев. Этот способ похож на прием у окулиста, когда, по мере прочтения одной строчки, Вы переходите к следующей.

Графики и критерии как раз и являются наилучшим образом подобранными очками к концу приема. Вам придется потом носить эти очки. То же самое в трейдинге, Вы будете использовать эти данные после того, как подобрали свои критерии.

Почему это вызывает споры? Многие трейдеры всегда делают исключения. Например, когда последний раз они использовали свои сигналы критериев, они потеряли деньги. Они не войдут в следующую сделку. Большую сделку!

Если когда-то Вы не входите в требуемую сделку, ваши сигналы бесполезны. Ваш план должен работать всегда, а не иногда. У Вас должны быть четко определенные, а не возможные сигналы.

Бывают времена, когда кажется, ничего не работает. Когда все идет из рук вон плохо, я могу сказать, что Вы нарушили другой известный факт. Диверсификация помогает уменьшить риск, но только на долгосрочной перспективе. Накоротке мы говорим об удаче и неудаче. Поверьте, если Вы зависите только от удачи, Ваши дни в трейдинге сочтены,.

Графики сами по себе Вас не спасут, если ваши сделки не могут быть быстро исполнены. Если Вы в любое время не можете, как трейдер, сделать то, что нужно для позиции, Вы выбрали неверный масштаб. Помните, что Вы должны быть в позиции прежде, чем начнется движение.

ALS - Какой вид графиков преимущественно используют трейдеры в яме?

POP - Я видел графики крестиков-ноликов, бары получаса, десятиминутки, до 1 минуты. Я также видел несколько новых популярных графики цены вместе с объемом, а также различные цветные графики, показывающие наряду с ценой импульс движения. ALS - А что Вы сами используете в яме?

POP - В яме я никогда не использую ничего, кроме ментальных графиков. Ментальные графики - лучше крестиков-ноликов. Они на самом деле легче, поскольку я ищу третью волну, чтобы встать против толпы на третьей волне в нужном направлении. Это хорошо работает для добавления к позиции.

Я не иду в яму, если не ожидается исключительный день, обозначенный моими сигналами. Я пойду в яму, когда у меня есть необычно сильный нисходящий сигнал, поскольку гравитация поможет мне на тех рынках, которые разворачиваются вниз.

Большинство моих графиков сохраняется на компьютерах, но это не значит, что компьютер дает мне сигналы в течение дня. Мне нравится иметь их до начала дня.

Это скорее механический и ни в коем случае не эмоциональный путь. Это важный момент в трейдинге, удалить человеческие факторы настолько, насколько возможно. Только тогда Вы наверняка сможете быть объективным. Когда это уже не ваши деньги, легко поступать правильно. Но когда это не ваши деньги, Вы можете стать небрежным.

Всего лишь без исключений следуйте за правилами и вашими сигналами. Если они не работают в долгосрочном плане, Вы используете неправильную систему, или прежде всего не используете мои два правила.

ALS - Вы продолжаете доказывать, что ваши два правила работают для всех трейдеров!

POP - У нас не было бы рынков, если бы все следовали плану. Нам действительно нужны различные идеи и концепции. Мне нужен только один, который будет работать еще какое-то время и удержит мой дродаун меньшим, чем тот, с которым я начинал.

Я должен иметь правило, которое позволит мне быть уверенным, что, независимо от того, что случится сегодня, я буду здесь завтра, и послезавтра, и в следующем году, и в следующем десятилетии, если захочу.

Никогда не думайте, что никого не волнует, узнали Вы что - то о трейдинге или нет. Меня волнует и я настаиваю, чтобы Вы приняли на себя ответственность изучить правильное знание. Это знание не должно быть только критериями для сделки, но это и правильный метод изменения вашего поведения на то, которое требуется, чтобы быть успешным в течение длительного времени.

Ваша карьера должна иметь долгосрочное ожидание с Вашей стороны. Кратковременность в трейдинге не приемлема. Я не говорю, что не приемлемы краткосрочные сделки, но Вы должны видеть свою карьеру вне рамок одного дня.