6.1. Принципы построения торговой системы
6.1. Принципы построения торговой системы
Торговать системно, зная, что ты делаешь, почему и для чего, – гораздо эффективнее, чем по принципу «угадал – не угадал», по наитию. Если у вас нет торговой системы, ее обязательно нужно создать, подробно описать и протестировать. И после получения положительной статистики применять ее в торговле на реальные деньги.
Итак, что же такое торговая система? Торговая система – определенный свод прописанных вами правил торговли, который должен отвечать на вопросы: при каких условиях вы будете открывать позицию и при каких условиях будете ее закрывать? Эти условия должны описывать ситуации открытия как длинных, так и коротких позиций, т. е. на покупку или на продажу валюты.
Суть построения торговой системы – выработать четкий алгоритм действий, по которым вы будете проводить свои спекуляции.
Прежде чем перейти непосредственно к принципам построения торговой системы, давайте поговорим об основных разновидностях торговых систем.
В их основу положены следующие зависимости:
1) повторяющиеся во времени события, паттерны;
2) торговля по преобладающей тенденции – тренду;
3) торговля с учетом анализа объемов торгуемых валют;
4) торговля по принципу симметрии.
Торговля по паттернам. Трейдер заметил, что, по статистике, при соблюдении определенных условий возникает паттерн. Например, технический сигнал «недобитие до уровня» или построение классической фигуры технического анализа «голова и плечи». Рынок реагирует на этот сигнал соответствующим образом, и эта реакция чаще всего вот такая-то. Трейдер берет это себе на вооружение и торгует при возникновении паттерна в соответствии со статистикой реакции рынка на данный сигнал. Минус такого подхода в том, что рынок не всегда реагирует одинаково. Например, могут возникнуть и ложные «голова и плечи». Торговые системы, построенные по принципу паттернов, рабочие, но не всегда будут давать сделки со стопроцентным положительным исходом. Поясню на примере, с чем можно сравнить такую торговую систему.
Допустим, вы захотели перейти в определенном месте дорогу. Вы проанализировали статистику за 10 лет, и выяснилось, что утром с 5.30 до 5.40 по этой дороге никто за эти годы не проезжал ни разу. Вы это подмечаете и решаете переходить дорогу в это время. Но гарантии, что именно за эти 10 минут не проедет мимо машина, нет. Есть положительная статистика, но гарантий – никаких. Совсем другое дело, если вы располагаете какой-то дополнительной информацией. Например, что на дороге не будет машин, потому что в 5 километрах от этого участка есть переезд, и его в одно и то же время перекрывает шлагбаум, так как каждое утро здесь ходит скорый поезд. Тогда ваш паттерн получает гарантию, и это уже можно использовать.
Торговля по тренду. Если на рынке есть преобладающая тенденция, тренд, всегда разумно строить свою торговлю в направлении движения основного тренда. Это и легче и намного безопаснее, чем контртрендовая торговля. Принцип построения торговой системы по этому типу: определение точек для входа и выхода из позиции – с учетом преобладающего тренда. Например, торговля по тренду в канале или работа по тренду на откатах цены.
У этой стратегии есть один существенный минус: вы не можете стопроцентно сказать, когда тренд может остановиться и изменить направление. Повлиять на его смену может как изменение фундаментальной составляющей оценки перспектив валютной пары, так и важные ценовые уровни, которые есть в памяти рынка и трейдеров и которые могут создать предпосылки для разворота тенденции. Таким образом, при построении торговых систем по тренду стоит учитывать фундаментальный анализ ситуации в моменте и возможность смены тенденции у границ ценовых зон.
Торговля с учетом объемов открытых позиций. Одним из самых перспективных методов построения торговых систем является принцип анализа объемов открытых позиций. Что такое цена? Это баланс спроса и предложения на валюту. Зная, сколько объемов валюты куплено и сколько продано, несложно определить, в какую сторону пойдет курс, если, например, баланс длинных позиций больше. Естественно, курс будет расти. Однако стоит принять во внимание и наличие маркетмейкера[12], который удовлетворяет желание трейдеров купить или продать валюту. Учитывать наличие маркетмейкера при построении такой торговой системы необходимо. Данная тема весьма интересна и обширна, но сейчас я не буду раскрывать ее подробно. Скажу лишь, что считаю трейдеров, делающих такой анализ, весьма продвинутыми.
Торговые системы по принципу симметрии, или маятника. Маятник качается из одной стороны в другую. Трейдеры находят зависимости и применяют принцип маятника относительно движения цены и показаний индикаторов. Проще говоря, если цену качнуло в одну сторону, обязательно должно быть симметричное движение в другую сторону. Находятся зависимости и паттерны, отвечающие данным параметрам. На этом и строится торговая система.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
2. Основные принципы построения функции внутреннего аудита в Группе
2. Основные принципы построения функции внутреннего аудита в Группе Управление / координация функции внутреннего аудита в Группе осуществляется в рамках следующих принципов:2.1. Как правило, ответственным за организацию и координацию функции внутреннего аудита
Определение вашей торговой системы
Определение вашей торговой системы Подведем некоторые итоги. Создание торговой системы включает в себя несколько аспектов. Ответы на нижеприведенные вопросы помогут довести до нужных кондиций вашу торговую систему и определиться с правилами, благодаря чему вы
36. Банковский баланс и принципы его построения
36. Банковский баланс и принципы его построения Бухгалтерский учет в банках строится на общих принципах:– оформление операций с применением способа двойной записи по балансовым и внебалансовым счетам;– документарности операций;– денежной оценки имущества,
4.3. Принципы построения системы управленческого учета в строительстве
4.3. Принципы построения системы управленческого учета в строительстве Под принципами построения системы управленческого учета следует понимать отдельные положения общего характера, являющиеся обобщением анализа действующей практики и проведенного исследования.
Перейдем к основным принципам построения торговой системы
Перейдем к основным принципам построения торговой системы Принцип № 1. Чем проще, тем лучше В вашей торговой системе не должно быть большого количества правил и факторов, согласно которым вы будете принимать решения о входе в рынок и выходе из него.Должно быть несколько
Принцип № 3. Устойчивость торговой системы
Принцип № 3. Устойчивость торговой системы Условия, параметры для открытия и закрытия вами позиций должны быть постоянны, устойчивы и неизменны. Единственным условием их пересмотра и трансформации может быть объективно изменившаяся рыночная ситуация или ухудшающаяся
Принцип № 7. Применимость торговой системы
Принцип № 7. Применимость торговой системы Если вы проверяли и тестировали свою стратегию на 4-часовом графике цен, то данная система вряд ли будет давать такие же результаты на 15-минутном таймфрейме. То же самое можно сказать и о специфике валютных пар: если вы работали и
Глава 2 Семь правил построения торговой системы
Глава 2 Семь правил построения торговой системы Итак, внимание! К этому моменту вы уже ответили сами себе на множество вопросов; стали лучше понимать, что хотите получить «на выходе», а что нет. Определили и то, какие прибыли и степени надежности системы необходимо иметь.
Принципы построения бизнес-карт
Принципы построения бизнес-карт Для визуализации залоговых процедур можно использовать программы Microsoft Office Visio либо Business Studio 4.0[91]. Способов графического построения карт множество. Наиболее распространены горизонтальный и вертикальный тип (рис. 2.10–2.11). Прежде чем
Глава 4 Создание торговой системы
Глава 4 Создание торговой системы Хитрость в том, чтобы разработать такую торговую систему, с которой вы совместимы как трейдер. Эд Сейкота Хотя успешный трейдинг, по-видимому, в большой степени является искусством, надежная методология торговли может минимизировать
Главные принципы успешного построения сети
Главные принципы успешного построения сети Хорошие друзья достаются тому, кто сам умеет быть хорошим другом. Никколо Макиавелли С самого рождения мы находимся в окружении других людей, которые оказывают очень сильное, зачастую даже определяющее влияние на наше
11. Принципы построения СНС
11. Принципы построения СНС Принципы составления национальных счетов таковы:1) счета строятся по принципу бухгалтерского учета, что выражается в двойном отражении в СНС каждой операции. Каждая статья того или иного счета имеет корреспондирующую статью в другом счете,
17. Принципы построения группировок
17. Принципы построения группировок Для построения статистических группировок нужно выбрать группировочный признак, далее определить количество групп, на которые разбивают изучаемую статистическую совокупность, и зафиксировать границы интервалов группировки. Для
38. СУЩНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ И ПРИНЦИПЫ ЕЕ ПОСТРОЕНИЯ
38. СУЩНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ И ПРИНЦИПЫ ЕЕ ПОСТРОЕНИЯ Организационная культура – это сформированная на протяжении всей истории предприятия (учреждения) совокупность приемов и правил адаптации организации к требованиям внешней среды и формирования внутренних
3. Принципы построения группировок
3. Принципы построения группировок Для построения статистических группировок нужно выбрать группировочный признак, далее определить количество групп, на которые разбивают изучаемую статистическую совокупность и зафиксировать границы интервалов группировки. Для