Определение эффективности входа

Определение эффективности входа

Несколько простых параметров помогут нам оценить правильность входа (рис. 4.2). Соотношение FM/UFM дает нам соотношение потенциальная доходность/риск. FM – величина максимального благоприятного движения цены, UFM – величина максимального неблагоприятного движения цены.

Расстояние до стоп-ордера SM дает нам максимально возможную величину неблагоприятного движения цены с учетом стоп-ордера. Отношение UFM/SM дает вероятность срабатывания стоп-ордера. Наблюдение за этим отношением дает нам возможность оценить, насколько эффективно мы пользуемся стоп-ордерами. Оптимальное значение UFM/SM находится в диапазоне 0,4–0,8.

Пример. Мы покупаем акции Сбербанка по 38,85. Минимум был зафиксирован на уровне 38,61 (-24 пункта). Стоп мы установили на 38,47 (-38 пунктов). Позицию мы закрыли по цене 39,67 (+82 пункта). Соотношение доходность/риск равно 82/38 = 2,15. Соотношение UFM/SM = 0,63.

Рис. 4.2. Определение эффективности входа и выхода

Важным показателем сделки также является время, в течение которого позиция являлась убыточной, показывающее, насколько удачный момент для входа вы выбрали. Это время мы сравниваем с общим временем нахождения в позиции либо с лимитом времени удержания позиции, т. е. с максимально возможным временем удержания позиции, если у нас имеется такое ограничение. Если это соотношение превышает 50 %, то это означает, что мы выбрали не самое удачное время для открытия позиции, несмотря даже на то, что позиция принесла нам прибыль.