Ценовые цели прибыли

Ценовые цели прибыли

Я расскажу об одном из лучших – и сравнительно недорогих – инструментов, посредством которого достигается высокая степень автоматизации подготовительной работы. Это программа Autochartist. С помощью программы Autochartist и платформы МТ4 можно добиться многого. Нескольких бесплатных подключаемых программ и настроек для входа в рынок, о которых вы уже узнали из предыдущих глав, вполне достаточно для управления одновременно несколькими позициями. Мы уже обсудили прекрасно работающие Линии Lazy Days , однако помимо них существуют иные способы выявления на графиках уровней принятия решений. Рассмотрим эффективный метод использования краткосрочных целей для фиксации прибыли (также известных как области прогноза (forecast areas)) при разработке торговых настроек для долгосрочных движений.

В качестве примера воспользуемся статическими уровнями (потолком) и выясним способы подтверждения этих ценовых точек с помощью целей для фиксации прибыли и импульсных движений на краткосрочных графиках. Нередко приходится наблюдать ситуацию, которую я называю «из одного следует другое»: импульсное движение на краткосрочном графике приводит к открытию новой позиции по той же валютной паре, но уже на основании показаний другого, более масштабного графика. Вопрос, которым следует задаться при рассмотрении нижеследующего примера, звучит следующим образом: «Будет ли продолжаться усиление доллара США?». От ответа зависит, сумеет ли пара USD/CHF еще раз найти сопротивление в районе двойной вершины с пиками на уровнях 1.1715 и 1.1740 (см. Рис. 13.1).

Старая линия восходящей тенденции, совпадающая с границей асимметричного треугольника, была дополнена новой линией, формированию которой способствовала слабость цены на начальной стадии образования модели. Модель та же самая, а уровень поддержки новый: нас здесь в первую очередь интересует сила уровня сопротивления.

Рыночный цикл теперь даже четче проглядывается – цена продолжает консолидироваться, швейцарский франк продолжает падать на фоне общего усиления индекса доллара США. Потолок по доллару США оказывается ключевым уровнем, на котором трейдеры получают очередной шанс трансформироваться в медведей, которые отгонят цену от верхней границы ценового диапазона 1.1715-1.1740. Потолку придает прочность расположенный непосредственно над ним психологический уровень сопротивления на 1.1750.

Рисунок 13.1. 4-часовой ценовой график валютной пары USD/CHF с программой для Волны в платформе МТ4.

При переходе на часовые графики мы обнаруживаем хорошо сформировавшуюся модель восходящего клина, заканчивающегося резким взлетом пары USD/CHF. Техническая модель и прорыв подтверждают то, что нам уже известно: доллар США дорожает относительно швейцарского франка. Здесь находится область прогноза, которая помогает разобраться с графической моделью на 240-минутном графике (см. Рис. 13.2).

Рисунок 13.2. 60-минутный временной масштаб для валютной пары USD/CHF. Источник: ©Autochartist

Область прогноза на модели восходящего клина расположена между уровнями 1.1720 и 1.1740. Здесь вероятно формирование краткосрочного потолка цены в соответствии с ожидаемым развитием ситуации. Это тождественно уровню сопротивления, который, в свою очередь, совпадает с двойной вершиной на 240-минутном графике.

Как насчет еще одного примера настройки «из одного следует другое »? График сырой нефти на Рис. 13.3 показывает пробитие уровня поддержки (40 долларов США за баррель), вокруг которого, начиная с 20 января, колебалась цена. В нормальных условиях между фьючерсом на сырую нефть и фьючерсом на индекс доллара США существует инверсивная корреляция. В данном случае говорить о нормальном рынке не приходится, поэтому, как видим, ценовые движения по сырой нефти и доллару США не синхронизированы, как обычно. На это существенное обстоятельство обязательно следует обратить внимание трейдерам, которые специализируются на торговле валютной парой USD/CAD.

Рисунок 13.3. Ценовые графики фьючерсов на сырую нефть и индекс доллара США. Источник: © eSignal

Из представленной на графике полугодовой картины видно, что в недавнем прошлом корреляция между двумя этими инструментами имела традиционный для них инверсивный характер, однако затем произошло выравнивание движения по нефти, тогда как доллар США продолжал дорожать на покупках, связанных с его статусом валюты-убежища. Так или иначе, рост американского доллара указывает на вероятность сохранения нейтральной или медвежьей стадии рыночного цикла по сырой нефти. При усиливающемся долларе США надежды на подъем цены на нефть представляются призрачными.

Сразу несколько валютных пар испытывают на себе воздействие рынка сырой нефти. В первую очередь это относится к товарной валютной паре USD/CAD. Понятие товарной валюты может слегка ввести в заблуждение, если принять во внимание прямой или косвенный эффект, оказываемый на них индексом доллара США, сырой нефтью, золотом, индексом цен на сырьевые товары, индексом Доу-Джонса и фьючерсами на процентные ставки Федерального Резерва.

Прорыв уровня сопротивления на краткосрочном (15-минутном) графике валютной пары USD/CAD отражает пробитие уровня поддержки на отметке 40 долларов за баррель по фьючерсу на сырую нефть с поставкой на следующий месяц. Торговая настройка, которую мы обсуждаем, выходит за рамки графической модели и ставит в центр внимания область прогноза – ее следует классифицировать как завершенную модель , то есть как модель, вышедшую за собственные границы (см. Рис. 13.4).

Рисунок 13.4.15-минутный ценовой график валютной пары USD/CAD. Источник: ©Autochartist

После прорыва по завершенной модели программа Autochartist создает на графике затененный участок, указывающий на область прогноза, где после прорыва вверх вероятно столкновение цены с областью сопротивления (после прорыва вниз, наоборот, с областью поддержки). Есть способы использования этих областей прогноза, наносимых на график автоматической программой, для определения направления следующего ценового движения. В приводимом примере текущий уровень поддержки и консолидация цены над областью прогноза свидетельствуют в пользу дальнейшего роста цены по дневным графикам. Вместе с тем пробитие этой области вниз станет знаком слабости этой валютной пары (см. Рис. 13.5).

Рисунок 13.5. Дневной ценовой график валютной пары USD/CAD. Источник: ©Autochartist

Если цена 40 долларов за баррель сырой нефти превратится в уровень сопротивления, а индекс доллара США отправится вверх к уровню 86.00, то канадский доллар по всей вероятности будет продолжать снижаться относительно доллара США. Два этих рынка – при условии сохранения текущих движений – вполне могут протащить цену пары USD/CAD сквозь уровень сопротивления понижающейся тенденции треугольной формации, которая сформировалась на дневном графике. С учетом уровня поддержки и идентифицированной автоматической программой области прогноза можно рассчитывать на активные покупки после прорыва, которые помогут подъему валютной пары USD/CAD.