Канал линейной регрессии

Канал линейной регрессии

Канал линейной регрессии (Linear Regression Channel (LRC)) строится на основе тренда линейной регрессии, который представляет собой обыкновенную линию тренда, построенную между двумя точками на ценовом графике методом наименьших квадратов. В результате эта линия оказывается точной средней линией цены. Ее можно рассматривать как линию «равновесной» цены, а любое отклонение от нее вверх или вниз указывает на повышенную активность соответственно покупателей или продавцов (рис. 35).

РИС. 35

Linear Regression Channel состоит из двух параллельных линий, равноудаленных вверх и вниз от линии тренда линейной регрессии. Расстояние между границами канала и линией регрессии равно величине максимального отклонения цены закрытия от линии регрессии. Данный индикатор входит в любой программный пакет для технического анализа. Все ценовые изменения происходят в границах регрессионного канала, где нижняя граница играет роль линии поддержки, а верхняя – линии сопротивления. Обычно цены выходят за границы канала лишь на короткое время. Если же они остаются за пределами канала дольше обычного, то это предвещает возможность разворота тенденции.

Trade:

Подождите, когда сформируется тенденция хотя бы из 12–15 баров. Как только цена закроется вне границ канала, открываем позицию в сторону пробоя.

Target:

Свой целевой уровень ставим на расстоянии диапазона от точки пробоя.

Stop:

Стоп ставим на другой стороне канала.

Примеры (рис. 36–37).

РИС. 36

Рисунок 36 показывает LRC-модель.

1. Открываем длинную позицию по закрытию выше верхнего уровня канала.

2. Стоп ставим ниже нижней границы канала. Точка А.

3. Измеряем диапазон канала (А, В) и откладываем его от точки пробоя (В, С).

Рисунок 37 также показывает LRC-модель.

1. Открываем короткую позицию после закрытия под нижней границей диапазона.

2. Стоп ставим чуть выше верхней границы канала (Л).

3. Устанавливаем цель на уровне (С) отложенного от точки прорыва (В) на величину АВ, равную расстоянию между границами канала (АВ = ВС).

РИС. 37