Трейдер Вик, или «Черепаший суп»

Трейдер Вик, или «Черепаший суп»

В книге «Принципы профессиональной спекуляции» Виктор Сперандео (Трейдер Вик) описал свой метод. Если цены пробивают свой предыдущий максимум, но тенденция не получила продолжения, то, вероятно, тенденция пойдет в обратном направлении. Обратное справедливо и для падающей тенденции (рис. 56).

РИС. 56

Эта модель также называется «Черепаший суп». Ученики Ричарда Дениса, которых называли за глаза черепашками, входили в рынок как раз на пробое предыдущего максимума цены и их сразу же везли на стопы.

Сетап модели выглядит как «микроМ», двойная вершина, сформированная из небольшого количества баров. Если цена падает и пробивает минимум бара, в котором был пробой предыдущего максимума, то с этого момента можно открывать короткие позиции, так как на рынке произошел разворот. Линда Рашки вообще предлагает открывать позиции при откате цены до уровня предыдущего максимума, не дожидаясь пробоя минимума бара. «А что, стопы-то близко», – говорит она.

Trade:

Рынок пытается протестировать недавний максимум, но цены не идут дальше. Открываем короткую позицию, когда цена падает ниже минимума бара, в котором был пробой предыдущего максимума. Длинные позиции открываются по зеркальным правилам открытия коротких позиций.

Target:

Целью обычно является первый уровень сопротивления или поддержки.

Stop:

Стопы ставим на текущем максимуме или минимуме.

4 февраля 2011 г. в обед сформировалась фигура на минутных графиках фьючерса на индекс РТС. Было двойное дно, второе ниже первого. Отметили максимум бара, в котором было пробитие предыдущего минимума, и выставили стоп на заявку на покупку на этом уровне. Через пару минут мы уже были в рынке (рис. 57).

РИС. 57

1. Покупка по 190 780 пунктов.

2. Стоп на 190 630 пунктов.

3. Свой целевой уровень определили на уровне предыдущего сопротивления в 191 550 пунктов.

При прохождении ценой половины расстояния до цели мы зафиксировали половину прибыли, прикрыв полпозиции по 191 200 пунктов. И переместили свой стоп на уровень безубыточности.

Через 20 минут мы закрыли оставшуюся позицию по нашей цели, получив 770 пунктов прибыли.

В 16:50 4 февраля 2011 г. мы вошли в длинную позицию по фьючерсу на индекс РТС. Чуть ранее был пробой предыдущего минимума, и мы использовали максимум свечи 16:49 как уровень для открытия позиции (рис. 58).

РИС. 58

1. Покупка по 192 040.

2. Стоп на 191 755.

3. Цель на 192 850.

При достижении промежуточного уровня в 192 400 мы закрыли часть позиции и перенесли свой стоп на безубыток.

В 17:13 мы закрыли свою оставшуюся позицию и получили прибыль в 810 х 0,5 + 360 х 0,5 = 535 пунктов на сделку.