5.1. База данных

Исторические данные – это краеугольный камень любой системы бэктестинга торговых стратегий. Только на американском биржевом рынке торгуется более 2000 опционабельных акций. Если предположить, что у каждой акции в среднем имеется порядка 10 торгуемых страйков и порядка 10 дат экспираций, то в итоге получится порядка 200 000 торговых инструментов. Каждый из них имеет свои исторические значения. Такое разнообразие объясняет особые требования, предъявляемые к организации базы данных и структуры доступа к содержащимся в ней торговым инструментам.