Хаос и наш личный мир

 Мы, люди, имеем привычку неправильно называть наши самые важные заботы и инструменты. Например, то, что мы называем нашим "сознательным" мышлением (левое полушарие), является единственной частью нашего мозга, которая вообще когда-либо бывает бессознательной или спит. Другие части нашего мозга все время работают без остановки. Аналогичным образом физики выбрали слово хаос, термин, принципиально неверный, в качестве названия для новой науки, которая изучает сложные нелинейные динамические системы.

Хаос не означает беспорядочность; на самом деле, верно прямо противоположное. Хаос является более высокой формой порядка, в которой беспорядочность и стимулирующее воздействие становятся организующим принципом, в отличие от более традиционных понятий причины и следствия в ньютоновско/евклидовском смысле. Поскольку и природа, и человеческий мозг хаотичны, рынки, как часть природы и отражение человеческой натуры, также являются хаотичными. Пора признать, что наше стандартное образование дает трейдерам неправильное представление и неправильные логические карты. Вне зависимости от того, насколько сложной становится линейная математика, с ее преобразователями Фурье, ортогональными функциями, методом регрессии, искусственным разумом, нейронными сетями, генетическими алгоритмами и т.д., она неизбежно вводит трейдеров в заблуждение относительно подавляюще нелинейных рынков. Рынки являются воплощением хаоса.

Нормальное распределение выделяется в опыте человечества как одно из наиболее широких обобщений естественных наук. Оно используется, как торговый инструмент на рынках, в физических и общественных науках, а также в медицине, сельском хозяйстве и инженерии. Оно является неотъемлемым инструментом анализа и интерпретации базовых данных, собираемых методом наблюдения.

Структура трех предыдущих предложений представляет гауссову, или нормальную, кривую распределения. Она дает представление о природе случайности. Но как средство нахождения пути человека в дебрях торговли этот стандарт оставляет желать много лучшего. По словам лауреата нобелевской премии Василия Леонтьева:

"Ни в одной области эмпирических исследований столь массивный и сложный статистический механизм не использовался с настолько

невыразительными результатами" (цитируется по Gleick, 1987, р. 84).

Цены фьючерсов и акций просто не укладываются в колоколообразную модель. Они, однако, образуют некоторые конфигурации, удивительно похожие на фигуры, встречаемые в других местах, таких как береговая линия и русло реки. Бенуа Мандельброт из научно-исследовательского центра IBM в Йорктаун-Хайтс, штат Нью-Йорк, обработал большие массивы данных по ценам на хлопок. Он искал общие параметры между поведением природы и человека. Он нашел, что числа, дающие отклонения с точки зрения нормального распределения, образуют симметрию с точки зрения масштабирования.

"Каждое отдельное изменение цены было случайным и непредсказуемым. Но последовательность изменений была независимой

от шкалы; кривые дневных и месячных изменений цен совпадали идеально. Невероятно, но при анализе по методу Мандельброта степень отклонения оставалась постоянной на протяжении весьма неравномерного 60-летнего периода, включавшего две мировые войны и депрессию" (Gleick, 1987, р. 86).

Хаос - явление не новое; он существовал задолго до появления человечества. Мы являемся продуктами хаоса, а не его изобретателями. Хаос - это то, что привело к нашему появлению, и хаос движет нас дальше в будущее. Даже в самом нашем мозге одна его часть (левое полушарие) стремится к стабильности, а другая часть (правое полушарие) стремится к хаосу. Мы (душа, тело, индивидуальность и все остальное) развиваемся на этой сложной взаимосвязи между стабильностью и хаосом.

Хаос - это то место, где встречаются инь и ян, черное и белое, здесь и там, теперь и тогда, и наше развитие. В устах шамана - это тон ал и нагель, на рынках - это тряска и тренд, в поведении трейдера - это выигрыш и проигрыш. Это сон и бодрствование, это посев и сбор урожая.

Рисунок 2.1 показывает преобразование линейного потока в нелинейный, или турбулентный поток. На Рисунке 2.1а ручей течет очень стабильно и совершенно предсказуем. Рисунок 2.lb показывает больше бегущей воды; а выше камня начинает образовываться турбулентность. Добавим еще воды (энергия в форме дождя или гравитации), и турбулентность увеличивается, а поток становится менее предсказуемым (Рисунок 2.1с и Рисунок 2.1d).

Рисунок 2.1

Наш мозг также вырабатывает различное поведение в зависимости от потока энергии. Иногда он стабилен как ручей на Рисунке 2.1а. Во время торговли на рынке он зачастую турбулентен, как ручей на Рисунке 2.1d.

Со времен Аристотеля мы тратили гораздо больше времени на образование и использование стабильной части (линейного левого полушария), чем хаотической части нашего мозга (нелинейного правого полушария). В соответствии с нашей нынешней линейной логической картой правда заключается в стабильности, или никогда не изменяющемся знании, отсюда мало пользы от разработки стратегии для понимания или использования хаоса.

Нелинейная логика делает очевидным тот факт, что стабильность является временной, а хаос постоянным. С начала 1980-х годов на концепцию хаоса были выброшены миллионы долларов в попытках, во-первых, разобраться в рынках и, во-вторых, получить прибыль на основе этих знаний. Проводились исследования с целью лучшего понимания хаоса и взаимодействия между массой трейдеров и самим рынком. Наши исследования находят, что хаос наших умов отражается на рынке. И то, и другое является сложной смесью хаоса и стабильности. Пригожин писал: "Мозг является порождением хаоса - отнюдь не спокойным супчиком, побулькивающим на неровном огне повседневной жизни" (Prigogine and Stengers, 1984, p. 48).

Стабильность и хаос описываются также как линейная и нелинейная деятельность, вне зависимости от того, что подразумевается под этой деятельностью - рост, производство, воспроизводство или даже просто мышление. Если бы нам предстояло создать мир с точки зрения левого полушария, мы имели бы прямые реки, круглые облака и горы конической формы. Природа, однако, использует другие силы. Наш природный мир возник из нелинейных источников. Продукты, создаваемые людьми, такие как язык, являются продуктом левого полушария и, соответственно, имеют цифровую и линейную форму. Мы создавали наши торговые системы так же, как создавали свой язык, и как язык не может описать природу, так и линейные торговые системы не могут успешно описывать рынок и получать на нем прибыль. Помните, что мы появились в результате хаоса, и хаос будет переносить нас туда, куда мы хотим попасть.