Самостоятельное отслеживание волатильности

We use cookies. Read the Privacy and Cookie Policy

Самостоятельное отслеживание волатильности

Отслеживание волатильности обычно предполагает расчет исторического годового стандартного отклонения изменения дневной цены. Данные о волатильности можно найти на сайте FXCM по адресу www.fxcm.com/forex-news-software-exchange.jsp. Обычно используют трехмесячную волатильность в качестве значения долгосрочной волатильности и одномесячную — в качестве краткосрочной. На рис. 9.22 приведена таблица со значениями волатильности на этом сайте.

Следующим шагом станет накопление данных по датам о курсе, ожидаемой одномесячной волатильности и ожидаемой трехмесячной волатильности валютных пар, которые вас интересуют. Лучше всего составлять такой список в таблице типа Microsoft Excel, что значительно облегчает графическое изображение трендов. Кроме того, полезно рассчитывать разность между одномесячной и трехмесячной волатильностью с целью обнаружить крупные расхождения или определить одномесячную волатильность в процентном отношении к трехмесячной.

Когда собрано достаточное количество данных, можно сделать график, делающий их более наглядными. У графика должно быть две оси Y: одна для спот-курса, а другая для кратко- и долгосрочной волатильности. При желании разность между кратко- и долгосрочной волатильностью можно изобразить графически при помощи отдельной оси Y.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.