Теория ужасного рынка

Теория ужасного рынка

Некоторые трейдеры озабочены тем, что очень хорошие торговые системы могут изменить рынок. Теоретическое обоснование этого положения выглядит приблизительно следующим образом: если огромное число трейдеров начнет использовать торговые настройки хвоста кенгуру на дневных графиках, рано или поздно дневные графики вообще перестанут выдавать эти технические модели вследствие того, что слишком много трейдеров станет охотиться за сделками с высокой вероятностью успеха. Объяснение звучит убедительно, но верным от этого оно не становится.

Даже если все розничные трейдеры (подобные вам и мне) на рынке Форекс начнут вдруг торговать по хвостам кенгуру, это никак не отразится на рынке. Причин тому две. Во-первых, каждый трейдер смотрит на рынок под своим особым углом зрения, поэтому то, что представляется мне достойным хвостом кенгуру, другому трейдеру может казаться недоразумением. Во-вторых, розничные трейдеры представляют столь малый сегмент рынка Форекс, что даже прекрасно скоординированные действия всего розничного пула никак не скажутся на направлении и характере изменения цены. Большая часть объемов на Форексе производится банками и частными фондами, но никак не розничными трейдерами. На них приходится около одного процента от общего объема операций по валютам.

Огромным преимуществом голого трейдера можно считать то, что все голые торговые системы базируются на психологии рынка. В основу всех систем голого трейдинга, о которых рассказывается в данной книге, положены психологические особенности поведения участников рынка. Эти системы будут оставаться действенными до тех пор, пока на рынках работают живые люди. Если вы соблюдаете правила вашей системы, любой убыток по счету можно объяснить неблагоприятным стечением обстоятельств. Из этого следует, что прибыли снова войдут в моду, как только закончится полоса невезения.

В заключение неплохо было бы напомнить о всегда присутствующей возможности разрушения вашей системы. Для того чтобы разобраться в происходящем, надо сравнить данные последних сделок с историческим показателем процента прибыльных сделок. Если вас настораживает недавняя серия неудач, сравните процент прибыльности по последним 50 сделкам с общим историческим показателем. Его резкое отличие от текущего значения процента прибыльности может оказаться знаком того, что торговая система теряет эффективность.