Природа стохастического осциллятора

Природа стохастического осциллятора

Стохастический осциллятор — один из наиболее популярных индикаторов, широко применяемых в современных программных продуктах. Этот осциллятор был разработан Джорджем Лэйном еще в начале 1950-х гг.

где К — стохастический осциллятор Лэйна;

С — цена закрытия за бар;

L — минимальная цена за период n;

H — максимальная цена за период n;

n — период, который может быть любым (Лэйн предлагал использовать от 5 до 21).

Кроме того, Лэйн рекомендует дважды сглаживать К простым скользящим средним длиной в 3 периода: SK — трехпериодное простое скользящее среднее К, а SD — это трехпериодное простое скользящее среднее SK. На рис. 2 представлен стандартный стохастический осциллятор 5-3-3 из торговой платформы. Линия SK на графике — это сплошная линия, а SD — это пунктирная линия, которая считается сигнальной.

Из приведенной выше формулы можно сделать вывод, что стохастик показывает, где в среднем закрываются свечки относительно минимальной и максимальной цены за период n. Именно поэтому стохастик еще называют канальным индикатором: он показывает, где закрываются свечки в динамическом ценовом коридоре. Если цены закрытия близки к максимальным ценам за период, то стохастик имеет значения, близкие к 100. Если цены закрытия близки к минимальным ценам, то стохастик имеет значения, близкие к 0.