Следующий шаг: полуавтоматический сканер MACD

Следующий шаг: полуавтоматический сканер MACD

Работая над этой книгой, я нашёл новое решение проблемы сканирования для поиска расхождений. Сейчас я занимаюсь тестированием метода, который назвал «полуавтоматическим сканером MACD».

Как мы уже знаем, бычье расхождение имеет два дна, A и C, с вершиной B между ними. Мой сканер находит акции, где есть дно A и вершина B и начинает формироваться дно С.?После этого автоматический режим заканчивается и начинается ручная работа. Трейдер должен сам определить дно C и принять решение о входе в сделку.

Поиск бычьих расхождений происходит в такой последовательности:

Гистограмма MACD опускается до самого низкого минимума на отрезке из 100 столбиков (можете задать своё значение). Таким образом определяется дно A потенциального бычьего расхождения A-B-C.

Гистограмма MACD пересекает нулевую линию снизу вверх, «ломая хребет медведю». Так определяется вершина B потенциального бычьего расхождения.

Когда акция достигает нового 100-дневного минимума, гистограмма MACD повторно пересекает нулевую линию, но уже сверху вниз. В этой точке сканер и помечает акцию. Теперь самое время забыть о механической системе и положиться на свои глаза, чтобы поймать потенциальное дно C, завершающее формирование бычьего расхождения и дающее сигнал покупки.

Бычьи и медвежьи модели во многом зеркально отражают друг друга. В зоне A акция allott Communications (ALLT) и гистограмма MACD опускаются до нового минимума. Акция всё ещё идёт вниз, а гистограмма MACD останавливается ниже нуля и образует широкое дно. Ралли в зоне B «ломает хребет медведю». Когда индикатор ныряет под нулевую линию после вершины B, полуавтоматический сканер ставит флажок на графике. С этого момента трейдер может начать визуальное слежение за акцией.

Рис. 19. Дневной график ALLT с гистограммой MACD и линиями MACD. Сигналы полуавтоматического индикатора MACD (график в TC2000)

В зоне?X акция и индикатор достигают нового пика. Акция продолжает расти, а индикатор формирует широкую вершину. В зоне Y гистограмма MACD идёт вниз, «ломая хребет быку». Когда гистограмма MACD вновь поднимается выше нулевой линии, полуавтоматический сканер помечает акцию как перспективную цель для короткой продажи в ближайшем будущем. Теперь наступает время для её ежедневного отслеживания в готовности войти в сделку при более серьёзном падении цены.

Сканер для поиска медвежьих расхождений помогает вылавливать рыночные пики. Медвежье расхождение имеет две вершины, X и Z, с прорывом вниз Y между ними. Сканер находит модель, где есть вершина?X и дно Y и начинает формироваться вершина Z.?После этого автоматический режим заканчивается и начинается ручная работа. Трейдер должен сам идентифицировать вершину Z и принять решение о входе в сделку. Процесс происходит в такой последовательности:

Гистограмма MACD поднимается до самого высокого максимума на отрезке из 100 столбиков (можете задать своё значение). Таким образом определяется вершина?X потенциального медвежьего расхождения.

Гистограмма MACD пересекает нулевую линию сверху вниз и формирует дно Y, «ломая хребет быку».

Когда акция достигает нового 100-дневного максимума, гистограмма MACD повторно пересекает нулевую линию, но уже снизу вверх. В этой точке сканер помечает акцию. Теперь самое время забыть о механической системе и положиться на свои глаза, чтобы поймать потенциальную вершину Z.

В зонах 1 и 3 тёмными точками отмечены потенциальные медвежьи расхождения, поскольку здесь начинает формироваться вершина Z.?При обнаружении более высокого ценового пика, сопровождающегося снижением гистограммы MACD, сканер ставит тёмные (красные на мониторе) точки над графиком, предупреждая о возможности формирования медвежьего расхождения. В зоне 2 сканер предупреждает о возможности формирования бычьего расхождения, отмечая светлой (зелёная на мониторе) точкой место падения цен до нового минимума C, в то время как гистограмма MACD, хотя и снижается, остаётся выше своего дна A.

Рис. 20. Дневной график HPQ с полуавтоматическим индикатором MACD (график в TradeStation)

Я уже пользуюсь этим полуавтоматическим сканером, но продолжаю над ним работать. В ближайшее время он будет выпущен моей фирмой.