3.3. Классификация операционных рисков

Для целей анализа рисков и инцидентов (в т. ч. для расчета размера операционного риска) каждый идентифицированный риск, инцидент, убыток или проблема, обусловливающая риск, должны быть классифицированы по следующему списку критериев (список может быть расширен в рабочем порядке комитетом по рискам (см. п. 4.2.1):

3.3.1. По типу риска:

1. Риски техногенного, природного, социального характера.

2. Риски сбоев техники, программ, простоев.

3. Риски нарушений прав сотрудников, условий труда, конфликтов.

4. Риски ошибок в процессе обслуживания клиента или контрагента.

5. Риски ошибок внутреннего процесса, не связанного с обслуживанием клиента или контрагента.

6. Риски мошенничества и злоупотреблений с участием сотрудников банка.

7. Риски мошенничества и злоупотреблений с участием третьих лиц.

Эти типы рисков детализированы в Приложении 1.

3.3.2. По значимости:

1. Экстремальный (символьное обозначение AAA, красная зона).

2. Критичный (AA, красная зона).

3. Высокий (A, красная зона).

4. Средний (BB, желтая зона).

5. Низкий (B, желтая зона).

6. Допустимый (C, зеленая зона).

Эта шкала риска детализирована в Приложениях 2.1 и 2.2.

3.3.3. По бизнес-линии:

1. Банкинг физических лиц.

2. Банкинг юридических лиц.

3. Платежи и расчеты лиц, не являющихся клиентами банка.

4. Агентские услуги.

5. Биржевая и внебиржевая торговля.

6. Финансирование корпораций.

7. Управление активами.

8. Брокерские услуги.

Эти бизнес-линии детализированы в Приложении 3.

Могут использоваться и иные классификации риска.