7.10. Оценка состоятельности системы управления операционным риском

Уровень управления операционным риском можно определять по следующим критериям.

Критерий 1 – по уровню технологичности.

Этот критерий больше характеризует силу, грамотность и техническое оснащение второй линии защиты операционных рисков (подразделения по операционным рискам).

Показателями высокой технологичности можно обозначить следующие критерии:

• эффективность механизмов раннего предупреждения рисков (в т. ч. индикаторов рисков и контролей рисков), перечисленных в разделе 6.3.;

• наличие в банке технической системы управления операционными рисками известного производителя;

• полнота, актуальность и качественность первичных данных об инцидентах и рисках;

• интересные и актуальные отчетность и прогнозы;

• действующие инструменты расчета рисков продвинуты способом.

Критерий 2 – по уровню культуры.

Здесь имеется в виду уровень проникновения культуры управления операционными рисками во все подразделения банка и уровень их заинтересованности и вовлеченности в эти процессы. Эти критерии больше характеризуют силу, грамотность и техническое оснащение первой линии защиты операционных рисков (всех подразделений банка).

Показателями высокой культуры можно обозначить следующие критерии:

• высокий уровень предотвращения убытков на первой линии защиты, где более 9/10 убытка предотвращено всеми подразделениями банка и соответственно менее 1/10 предотвращено подразделением по операционным рискам;

• высокий уровень выявления и устранения рисков на первой линии защиты, где более 9/10 рисков идентифицируются всеми подразделениями банка и соответственно менее 1/10 выявляется подразделением по операционным рискам;

• наличие в каждом подразделении банка заинтересованных и активно действующих методологов, которые помимо прочего организуют работу с рисками и инцидентами своего подразделения и активно взаимодействуют с подразделением по операционным рискам (согласно разделу 4.1);

• аллокация убытков и рисков на подразделения и взыскание с этих подразделений возмещений расходов по убыткам и работам с рисками и инцидентами, аллокация управленческих резервов по операционным рискам на эти подразделения;

• использование каждым подразделением банка отчетов о своих убытках, рисках, возмещениях;

• регулярное заслушивание комитетом по рискам вопросов соблюдения стандартов минимизации рисков;

• эффективность механизмов минимизации рисков (в т. ч. высокого уровня методологии, визуальных схем процессов, схем действий сотрудников; паспортов продуктов и т. д.), перечисленных в разделе 6.7.