А миллион так близко

Итак, вы приобрели один из терминалов для тестирования торговых систем. Напомню, как вариант я предлагал либо Wealth-Lab, либо TSLab. Последний больше подходит для новичков, в то время как первый будет интересен людям с математическим складом ума и достаточным упорством, чтобы выучить язык программирования C#.

Теперь вы намереваетесь протестировать простую стратегию – пересечение двух скользящих средних на одном из ваших любимых инструментов. Все выглядит достаточно просто. Построив по алгоритму систему, вы нажимаете кнопку «Протестировать и оптимизировать». Программа начинает работать и искать для вас идеальные параметры двух скользящих средних, исходя из таймфрейма и периода, который вы установили. Спустя пару минут умная машина выдает график доходности за прошлый год, который показывает, что с заданными параметрами вы должны были заработать просто бешенную сумму (рис. 9)! Вот где клад, думаете вы. По сути, теперь вам нужно лишь применить предложенные параметры на реальном рынке и ждать свой первый миллион. Но, я думаю, вы догадываетесь, что если бы все было так просто, то все давно бы уже стали мультимиллионерами.

Если вы примените полученные параметры на реальном рынке, то скорее всего очень быстро потеряете деньги. То, что вам выдала программа-тестировщик, называется «подгонкой». Она нашла идеальные параметры, которые соответствуют историческим данным. Но мы же прекрасно понимаем, что «вчера» и «завтра» могут сильно отличаться. Например, представим ситуацию, что у нас есть некий терминал, благодаря которому мы можем провести тестирование всех футбольных матчей и тем самым определить будущих победителей. Программа, зная все результаты игр за прошлый год, точно ответит на вопрос, на какую команду стоит ставить. Но что нам это дает? Например, если бы мы протестировали футбольные матчи сборной Испании за три года, то на Чемпионате мира 2014 года должны были бы поставить на победу именно этой команды. Накануне мундиаля в Бразилии она являлась действующим чемпионом Европы и мира. Но, к разочарованию многих, испанцы даже не смогли выйти из группы, проиграв сборной Нидерландов 1: 5.

Уоррен Баффетт говорит, что не стоит принимать решение о том, что будет в будущем, глядя на дорогу через зеркало заднего вида. Или, как говорят в народе, «задним умом мы все сильны».

Исходя из этого я подготовил для вас ряд опорных точек, придерживаясь которых, вы с большой вероятностью сможете построить сбалансированную торговую систему.