Подбор таймфрейма инструмента

Вы уже понимаете, что чем меньше таймфрейм, тем больше ложных сигналов будет давать система. Для Parabolic SAR я бы рекомендовал таймфрейм не меньше 15 минут.

Более точно подобрать таймфрейм можно только после того, как вы:

• определитесь с рынком и инструментом;

• проведете тестирование на исторических данных;

• проведете оптимизацию;

• проведите тестирование на реальном рынке.

На самом деле это универсальный список требований для создания любых торговых систем. Об этом мы также будем более детально говорить в главе, посвященной созданию и оптимизации торговых роботов.

В любой торговой системе важны такие факторы, как четкость описания и успешное тестирование на исторических данных.

На начальном этапе подойдет тестирование вручную (его методику я описывал в предыдущих главах). Например, мы можем легко нанести индикатор Parabolic SAR на наш график и глазами определить все потенциально возможные сделки, которые могли бы совершить за данный отрезок времени. Вам потребуется сделать 5–10 различных расчетов. Перед каждым из них вы немного изменяете параметры вашей системы (например, корректируете шаг цены и ускорение для Parabolic SAR). После перебора 5–10 различных параметров вы выбираете только те из них, которые дают максимальную доходность при минимальной просадке. Мы еще будем говорить о так называемых коэффициентах. Сейчас я не даю их намеренно, чтобы у вас от нового материала не было каши в голове.