Дело техники

Пройдя стадию интуитивного трейдинга, мы начинаем искать способы научного предсказания цен. В этом нам неплохого помогают методы технического анализа.

О теханализе написаны сотни книг, в них разбираются тысячи индикаторов. Но большинству участников рынка они не очень-то помогают. На то есть две причины. Первая скрывается в психологии и эмоциях. Об этом мы поговорим детально в отдельной главе. Вторая причина – неумение правильно пользоваться методами теханализа. Давайте вспомним, как мы в самом начале использовали торговлю от уровня и как применяли скользящие. Мы просто читали книги, брали оттуда параметры и пытались на этом заработать. Естественно, ничего не получалось. Мы не учитывали многих факторов. Для начала выделим два важнейших. Во-первых, это специфика рынка, на котором идет торговля, а во-вторых, работоспособность конкретной модели технического анализа в отношении конкретного инструмента.

Если говорить проще, то те системы, которые вам дают в американских книгах, возможно, работали на рынке акций США в 1980–90-х годах, но вряд ли будут настолько же хорошо применимы на валютном или фьючерсном рынке сегодня. Применение чуждой для конкретного рынка стратегии, как правило, заканчивается провалом. К тому же, разбирая систему из книги, вы не в состоянии получить обратную связь от ее автора. И в такой ситуации у каждого трейдера будет появляется собственное толкование предлагаемых алгоритмов.

Чтобы успешно торговать на рынке, вам необходимо разработать собственную систему. А для начала давайте разберем несколько торговых систем, основанных на техническом анализе.

Возьмем, к примеру, фигуры «двойное дно» и «двойная вершина» – их классический вид представлен на рис. 1. Идея этой простой модели в том, что при повторном заходе цены на предыдущий экстремум – максимум или минимум – мы можем поймать движение вниз или вверх, соответственно. Считается, что если цена удержалась на уровне предыдущего экстремума, то велика вероятность отскока от него. Многие трейдеры взяли в свой арсенал данную систему. Тем более, что эти фигуры можно наблюдать на рынке по нескольку раз на дню. Но необходимо учитывать, на каком рынке вы торгуете и чем.

Прежде чем принимать эту модель в арсенал, я рекомендую проверить ее на работоспособность с выбранным вами инструментом. Идея проста – посмотрите, какой результат она бы давала в той или иной ситуации в прошлом. Это называется «протестировать на исторических данных». Провести тестирование можно двумя способами: либо с использованием специальных программ и довольно точно, либо вручную, но тогда погрешность будет выше. К первому варианту мы еще вернемся – в главе, посвященной роботизации трейдинга. А пока несколько слов про второй.

Итак, чтобы убедиться в применимости «двойного дна» и «двойной вершины» к вашему инструменту, нужно открыть график цены соответствующей бумаги и глазами отыскать эти фигуры. Желательно видеть историю как минимум за 3–6 месяцев. В этом случае мы сможем провести более точный анализ. Но прежде убедитесь, что точно знаете, как именно строятся данные фигуры. Если не уверены, то советую открыть любую книгу по техническому анализу и еще раз перечитать. От этого зависит качество проведенного анализа, и, как следствие, ваш будущий доход. Кстати, на рис. 2 вы можете увидеть, как выглядит «двойное дно» в рамках одной торговой сессии.

Стало быть, у нас на экране ценовой график. Отматываем его на три и более месяцев назад и начинаем потихоньку, свеча за свечей, изучать его (свеча – способ отражения информации о ценах на графике, она показывает цену открытия, закрытия, максимум и минимум в заданном временном интервале). Мы можем отслеживать историю торгов со скоростью одна свеча в секунду. Если для исследования вы выбрали пятиминутный интервал (или таймфрейм – отрезок времени, в рамках которого обобщаются данные по ценам всех проведенных внутри него сделок, на графике ему соответствует как раз одна свеча), то рекомендую брать историю за шесть и более месяцев. Для часового таймфрейма я бы рекомендовал рассматривать историю за несколько лет. Проматывая график, стараемся зрительно найти наш сигнал на вход (рис. 3), и если нашли, то проводим виртуальную сделку – покупку или продажу. Иными словами, как только мы наткнулись на «двойное дно» либо «двойную вершину», то делаем у себя в журнале пометку о цене входа в позицию (длинную или короткую) и о цене предполагаемого выхода из нее – устанавливаем тейк-профит (отложенную заявку на закрытие прибыльной позиции).

Именно так (мы должны заранее определить, при каких условиях – благоприятных или нет) мы закрываем позицию. Например, при покупке актива за $100 мы планируем продать его за $110. В данном случае мы выставляем тейк-профит по цене $110. Если он сработает, то мы заработаем $10, которые и планировали «снять» с этой сделки. Есть несколько подходов к определению размера тейк-профита. Одни закрывают прибыльную позицию, сдвигая этот уровень в зависимости от ценовой динамики. Другие предпочитают статичный тейк-профит. Например, у меня есть ряд стратегий, где я устанавливаю фиксированное значение ожидаемой от сделки прибыли. В вашем случае я бы сделал так же. Причем величину тейк-профита следует увязывать с другим важным параметром торговой модели – стоп-лоссом. Это отложенная заявка на закрытие убыточной позиции. Устанавливая стоп-лосс, вы ограничиваете потери. В качестве эксперимента задайте тейк-профит на уровне, отстоящем от текущей цены втрое дальше, чем стоп-лосс. Сам же стоп-лосс поставьте в паре пунктов за экстремумом. Пример для фигуры «двойная вершина» приведен на рис. 4, здесь открывается короткая позиция.

Или другой пример – мы видим, что образуется фигура «двойное дно» у уровня 140 000 по фьючерсу на индекс РТС. Мы заходим в длинную позицию вблизи этого уровня на пятиминутном таймфрейме по 140 200 пунктов. Стоп-лосс ставим на отметке 139 900, то есть в 300 пунктах от точки входа. Значит, и тейк-профит будет отстоять от нее либо на 600, либо 900 пунктов. Все очень просто. Теперь ваша задача листать график вперед и смотреть, что произойдет: возьмете ли доход или закроетесь по стоп-ордеру с убытком. Главное – не подглядывайте, не забегайте вперед. Условия тестирования должны быть максимально приближены к боевым. Результат каждой операции заносите в свой журнал и по окончании исследования подведите итоги, работает ли выбранная торговая система на вашем инструменте или нет.

Безусловно, подобный подход имеет ряд недостатков, но для начинающих трейдеров это самый простой способ проверить работоспособность любой несложной системы. Как я и обещал, мы еще поговорим о компьютерном, намного более точном, анализе статистики, применимом в самых сложных моделях. Ну а пока скажу одну важную вещь: технический анализ – очень мощный инструмент для принятия решений о входе в рынок. Но чтобы он стал приносить реальный доход, нужно провести широкомасштабные исследования в этой области. И еще: я не советую торговать с помощью сложных индикаторов вручную. Лучше это доверить роботам.