Пример использования нормальной кривой в финансовой деятельности

Пример использования нормальной кривой в финансовой деятельности

Давайте применим новые правила теории вероятности к финансовой деятельности. Ежемесячная прибыль на колеблющиеся акции компании Pioneer Aviation представлена в виде кривой нормального распределения. Сводные данные по прибыли в ретроспективе показывают, что среднее равно 1 %, а СКО (разброс) – 11 %. Джеральд Расмуссен хочет узнать, какова вероятность получить в следующем месяце прибыль менее 13 %.

Используя формулу расчета Z, мы можем составить формулу:

Таблица нормального распределения, которую я привожу в Приложении, говорит нам, что 1,09 СКО равно 0,3621. Площадь участка под всей левой половиной кривой равна 0,5000, так как она представляет половину распределения. Это верно в любой ситуации. Вероятность попадания в точку, находящуюся выше или ниже центра или среднего нормального распределения, равна 50 %. Исходя из приведенных данных, определяем вероятность того, что прибыль на акции окажется ниже 13 %: 0,3621 + 0,5000 = 0,8621, и, с другой стороны, – что она окажется выше 13 %: 1–0,8621 = 0,1379. Это реальный ответ на реальную деловую задачу с использованием инструмента статистики.

Статистика не трудна, если не напирать чересчур на теорию. Существуют и другие распределения, но их редко используют в бизнесе. Распределение Пуассона сходно с нормальным распределением, но имеет удлиненный хвост в правой части графика. Однако в большинстве случаев распределение считается нормальным, так как это позволяет использовать правила стандартного отклонения.