Отладка механизмов

Если бы применение теории организации механизмов касалось только библейских задач, Нобелевская премия Гурвица, Маскина и Майерсона стоила бы не так дорого. По счастью, теория говорит немало и о самых реальных проблемах.

Что происходит в “задаче царя Соломона”? Тот, кто придумывает механизм, знает, что именно он хотел бы получить при каких-то обстоятельствах. В одном случае – один исход, в другом – возможно, другой. Однако сами обстоятельства, то есть то, какой наступил случай, ему заранее неизвестны. (Как неизвестно Соломону, кто настоящая мать ребенка.) Создатель механизма пытается придумать единые правила игры на все возможные случаи жизни, чтобы каждый раз результат получался именно таким, каким мы хотели бы его иметь для конкретной ситуации.

При этом надо иметь в виду, что теория организации механизмов ничего не говорит о том, надо ли добиваться тех или иных результатов. Смысл ее состоит в изучении способов достижения максимального эффекта, если задача уже поставлена. Задачи могут быть разными: выручить побольше денег, если нужно продать предмет антиквариата; передать в руки самого эффективного собственника, если речь идет о приватизации предприятия; получать от каждого гражданина по способности, если так написано в конституции и т. д.

Возьмем пример из политической науки. Вот, скажем, авторы конституции стараются устроить правила игры так, чтобы президентом страны стал Иванов, если большинство граждан предпочитают его Петрову, и чтобы им стал Петров, если большинство хочет видеть президентом его, а не Иванова. Однако законодателям в момент написания закона неизвестно, кого именно захочет видеть президентом большинство. Они устанавливают такое правило: президентом станет тот, кто наберет на выборах голосов больше, чем другой. Если претендентов всего два, то этот механизм обеспечит достижение поставленной законодателями цели.

Или другой пример, не менее важный. Кто-то что-то продает и хочет выручить за свой товар побольше. Здесь цель организатора – сделать так, чтобы товар сменил владельца, а первоначальный хозяин получил за это как можно больше денег. Неизвестные создателю механизма обстоятельства – сколько готовы заплатить потенциальные покупатели. Они-то постараются скрыть свои истинные предпочтения относительно товара – ведь с того, кто очень хочет его купить, можно взять больше денег! Если притвориться, что товар тебе не очень нужен, есть шанс получить скидку.

Процесс продажи можно организовать несколькими способами: назначить цену и продать товар первому, кто согласится столько заплатить; вступить с каждым потенциальным покупателем в длинные переговоры; а можно провести торги. При продаже антиквариата аукцион – самая распространенная практика. А при первоначальном размещении акций (Initial Public Offering, IPO) крупных компаний обычно используется другой механизм, включающий длительные переговоры с отдельными крупными покупателями. Впрочем, всякое бывает: при IPO интернет-компании Google был проведен как раз аукцион. Практика дает тысячи конкретных случаев, зачастую требующих разных теоретических соображений. Как правило, не обходится без теорем, которые Маскин, Майерсон и другие доказали про разные аукционные конструкции.

Или еще пример, тоже крайне важный для практики. Снова требуется что-то продать, но на этот раз нужно добиться, чтобы объект продажи достался самому эффективному собственнику. Если речь идет o приватизируемом предприятии или лицензии на мобильную связь, то эффективный собственник – тот, кому удастся извлечь из этого актива максимум прибыли. Простой аукцион может и не сработать: вовсе не обязательно, что у самого эффективного собственника окажется больше всего денег. Снова нужно разбирать разные случаи.

В 1992 году всем экономистам в мире хотелось помочь России и другим бывшим социалистическим странам выбраться из экономической трясины, в которую их завело централизованное планирование. Надо было приватизировать компании, с управлением которыми не справилось коммунистическое правительство. Но что делать в ситуации, когда бюджет участников аукциона ограничен, то есть они в принципе готовы были бы отдать за продающийся объект больше денег, чем у них есть в этот момент? Если нет развитого кредитного рынка (а его, конечно, не было), эта ситуация совсем не удивительна.

Маскин предложил такое элегантное теоретическое рассуждение. В ситуации, когда бюджет участников аукциона ограничен, наиболее эффективный аукцион – когда платят все, кто в нем участвует. При таком аукционе объект получает участник, заплативший самую большую сумму, но всем участникам придется расстаться с их ставками, поданными в конвертах, независимо от исхода торгов. Соображение простое: из всех форматов аукциона в этом будут самые низкие ставки. Активно торговаться в таком аукционе – себе дороже, платить-то придется даже в случае проигрыша. Значит, в нем и ставка победителя будет низкой по сравнению со ставками победителей при других форматах аукциона. Получается, именно этот формат минимизирует шансы столкнуться с ситуацией, когда тот, кто ценит актив выше всего, упрется в нехватку денег.

Сейчас невозможно себе представить крупные торги, которые проводятся без учета результатов теории аукционов. Но когда Роджер Майерсон опубликовал в 1981 году свою первую статью об оптимальных аукционах, которая, словно по мановению волшебной палочки, преобразила экономическую теорию, казалось, что это какая-то абстрактная ерунда. Ему представлялось, что полезно взглянуть на аукционы через призму теории стимулов, созданной Леонидом Гурвицем. В конце концов, с какой основной трудностью сталкивается разработчик оптимальных правил аукциона? Надо написать его правила аукциона, чтобы участники были вынуждены показать, кто из них больше ценит “ребенка”.

А Гурвиц 50 лет назад начинал с экзотического по нынешним временам научного вопроса. В середине прошлого века социализм не казался безнадежной доктриной даже экономистам. Гурвиц задумался над такой проблемой: как получить в плановом хозяйстве отдачу от каждого по способностям (принцип социалистического распределения), если мы этих способностей не знаем? Как организовать систему стимулов так, чтобы разные способности проявлялись и, соответственно, вознаграждались по-разному? Этим вопросом задавались сразу несколько будущих нобелевских лауреатов. И Пол Самуэльсон, который предположил, что в ситуации, когда речь идет об общественном благе, всем будет выгодно скрывать собственные предпочтения относительно уровня производства этого общественного блага. Конечно, каждому хочется, чтобы подъезд был чистым, но, если сказать правду на собрании жителей подъезда о том, насколько это важно для тебя лично, придется и платить больше! И Фридрих фон Хайек утверждал, возражая в тот момент большинству экономистов, что социализм обречен на поражение в экономическом соревновании. В отсутствие свободного рынка информация, которой по крупицам обладают миллионы экономических субъектов, не будет агрегироваться с помощью цен и, значит, не станет использоваться. Гурвиц придал интуитивным (и правильным) соображениям Хайека точное звучание, дав теории механизмов современный язык и понятийный аппарат.