5.4. Скользящие средние как линии поддержки-сопротивления

5.4. Скользящие средние как линии поддержки-сопротивления

Использовать скользящие средние в качестве линий поддержки и сопротивления трейдеры стали сразу, как только эти скользящие средние появились. Рассмотрим и мы этот метод работы со скользящими средними. Начнем с дневных свечек.

Одним из самых известных вариантов для дневных свечек — это использование скользящей средней с периодом 200. Но почему период выбран именно 200? Никаких разумных объяснений этому нет. Мы предлагаем вместо непонятно откуда взявшегося числа 200 использовать период 250 — число рабочих дней в году. На рисунке 5.4.1 приведены график фунта и две экспоненциальные скользящие средние с периодом 200 и 250.

На графике видно, что скользящая средняя с периодом 250 больше подходит на роль линии поддержки или линии сопротивления, чем с периодом 200. На том же графике видно, что такие средние имеет смысл использовать, если мы открываем позиции на долгий срок, например на несколько недель или даже месяцев. А что делать, если мы собираемся работать на дневных свечках и держать позицию открытой не более чем несколько дней? Ответ простой — использовать скользящие средние с меньшим периодом.

Вполне естественно для скользящей средней с более коротким периодом выбрать период, равный 130. Это примерно число рабочих дней за полгода. На рисунке 5.4.2 приведен график фунта и две экспоненциальные скользящие средние с периодом 130 и 250.

На графике видно, что скользящая средняя с периодом 130 подходит на роль линии поддержки или линии сопротивления на более коротких колебаниях ценового графика, чем средняя с периодом 250. На том же графике видно, что ограничиваться только одной средней с периодом 130 не стоит — есть области, где именно средняя с периодом 250 хорошо работает как линия поддержки или сопротивления.

Продолжая подбирать параметры для скользящих средних, вполне логично на следующем шаге использовать набор из четырех скользящих средних с периодами 65 (число рабочих дней в квартале), 130 (примерно число рабочих дней за полгода), 185 (примерно число рабочих дней за 3 квартала) и 250 (число рабочих дней в году). На рисунке 5.4.3 приведены график фунта и четыре экспоненциальные скользящие средние с периодами 65, 130, 185 и 250.

Для демонстрации того, как эти средние могут использоваться в качестве линий поддержки и сопротивления, нами специально был выбран достаточно сложный участок ценового графика, где нет ярко выраженного тренда. На графике видно, что каждая скользящая средняя выполняет роль линии поддержки или сопротивления на определенных участках и что если цена пробивает одну линию, то, скорее всего, доходит до следующей линии. Разумеется, при необходимости можно использовать скользящие средние и с другими значениями параметров. Но предложенные нами значения периодов дают неплохие результаты и имеют вполне логичное обоснование.

Для часовых свечек кроме уже упоминавшихся 120- и 240-периодных средних мы предлагаем использовать скользящие средние с периодом 89. Этот значение для периода мне подсказал Осадченко Михаил. По его словам, скользящая средняя с таким периодом хорошо работает потому, что 89 — одно из чисел Фибоначчи. Я в числа Фибоначчи не очень верю, но эта средняя действительно работает неплохо.

На рисунке 5.4.4 приведен часовой график франка и две экспоненциальные скользящие средние с периодом 89 и 120.

На графике видно, что скользящая средняя с периодом 89 отлично подходит на роль линии поддержки или линии сопротивления на достаточно большом интервале. Средняя с периодом 240 на хорошем тренде расположена довольно далеко от цены, но там, где тренд замедляется, она сразу становится линией поддержки или сопротивления.

Ну, вот мы и убедились, что скользящие средние могут быть использованы в качестве линий поддержки и сопротивления. И как же нам это использовать при построении торговых систем? А очень просто. Например, если цена подходит сверху к одной из таких линий, начинает от нее отбиваться и при этом осциллятор дает сигнал о развороте цены, то это веский довод в пользу того, чтобы открыть длинную позицию. Аналогично если цена подходит снизу к одной из таких линий, начинает от нее отбиваться и при этом осциллятор дает сигнал о развороте цены, то это веский повод для того, чтобы открыть короткую позицию. Более подробно о совместном использовании скользящих средних и осцилляторов мы поговорим в следующем параграфе.