2.2.4.5 Стохастик

Заслуженно широко известный и столь же широко применяемый осциллятор. Разработан Джорджем Лэйном для фондового рынка. Широкое распространение получил в связи с развитием компьютерной техники, так как рассчитывается довольно сложно (во всяком случае, в сравнении с Моментом). Данный индикатор состоит из трех линий %K, %D и Slow %D. Вычисление:

%K = (CL(t) – Min(n)) / (Max(n) – Min(n)),

где CL(t) – текущая цена,

Max(n) – максимальное значение цены за последние n баров

Min(n) – минимальное значение цены за последние n баров.

Обычно n берется равным 5, хотя может изменяться по желанию торгующего: например, Чарльз Лебо[7] советует пользоваться периодами от 9 до 12.

%D = МА(m) от %K

Slow%D = МА(m) от %D.

Период МА(m) обычно берется m = 3.

Индикатор используется в виде двух линий – либо %K и %D (быстрый стохастик), либо %D и Slow%D (медленный стохастик). Для исследования фондового рынка используют обычно быстрый стохастик, а для рынка FX чаще используют медленный стохастик, так как рынок – более динамичный и слишком чувствительный быстрый стохастик дает много ложных сигналов. Методы анализа, как и у всех осцилляторов, – достижение максимумов/минимумов, дивергенции, пересечение двух линий осциллятора. Замечено, что пересечение линий лучше работает на больших временных периодах (день, неделя).

В отличие от других осцилляторов, у стохастика форма графика при смене направления движения также может дать информацию о будущем движении цены.