Приложения

Таблица П. 1

Статистика по доходности, волатильности, коэффициентов асимметрии и эксцесса компаний «Новатэк» и «Система Галс» выборки на отрезке с января 2004 г. по декабрь 2007 г. Недельные значения доходности и стандартного отклонения по компаниям российского рынка, %

Таблица П.2

Тест на нормальность распределения недельной доходности по крупнейшим российским компаниям

* 5 %-й уровень значимости; ** 10 %-й уровень значимости.

Таблица П.З

Сравнение мер риска (бета-коэффициент) с разными целевыми уровнями доходности 50 активов за период с 2004 по 2007 г.

Таблица П. 4

Сравнение мер риска (бета) с разными целевыми уровнями доходности 50 активов на отрезке 2008–2009 гг.