8.4.5 Пример простого расчета риска и размера позиции

Рассмотрим условный пример того, как внутридневной трейдер без жесткой торговой системы должен просчитывать свой риск. Допустим, я определил для себя, что не хочу терять в месяц (MR) больше 30 000 руб. Я торгую внутри дня фьючерсом на доллар-рубль на Московской бирже. Моя задача – понять, сколько я могу позволить себе потерять в день (DR)? Можно, конечно, разделить размер ежемесячного риска на число рабочих дней (30000/22), но тогда для достижения лимита по риску нам придется терять деньги каждый день месяца. При не слишком большой (например, около 50 %) вероятности убыточного дня мы можем взять за худший сценарий, например, сумму из пяти убыточных дней. Таким образом, мы определили риск на день, который составит 30 000/5 = 6000 руб. в день. Допустим, я занимаюсь скальпингом, использую сделки с высокой вероятностью успеха и у меня редко срабатывают большие стоп-лоссы. Я знаю, что для нормальной торговли в день мне хватает риска в 200 руб. на контракт, который в данную минуту стоит 65 000 руб. Это значит, что если я, например, купил по 65 000 и цена упала до 64 800, то я прекращаю торговать. Разделив дневной риск, 6000 руб., на упомянутые 200 руб., я получаю объем позиции 30 контрактов.

Обычно подобные расчеты параметров риска осуществляются каждый день в Excel. Вы можете погуглить «журнал сделок Резвякова» – экселевский файл, который использовал в своей торговле Александр Резвяков и рекомендовал его всем своим ученикам. Я не призываю применять именно его, однако это хороший пример, показывающий, как трейдер должен заранее просчитывать все параметры свой торговли.

Еще раз:

MR = 30 000 руб.

DR = MR/5 = 6000 руб. DAY STOP (в пунктах от цены актива) = 200

VOL = 6000/200 = 30 контрактов