10.6 Оценка бессистемной торговли

Смысл звена № 4 Механизма «Оценка результата» – получить данные для того, чтобы сопоставить их с Целью и провести работу над ошибкой, о которой речь пойдет в следующей главе. Оценить результат на исторических данных позволяет только лишь полная формализация торговой системы. Если вы торгуете интуитивно, то оценить результат системы вы сможете только по закрытым реальным сделкам. Для этого вам как минимум придется вести некий журнал. Какие есть варианты?

Инструкция 7

В зависимости от частоты сделок вы будете делать следующее:

Фиксировать в журнал изменения счета каждой недели.

Фиксировать в журнал изменения счета в конце дня.

Фиксировать в журнал каждую сделку.

Построить кривую вашего депозита.

Если вы совершаете сделки слишком часто (скальпируете), то вносить в журнал каждую сделку вручную бессмысленно. В противном случае, когда сделки совершаются нечасто, то практически полезно бывает фиксировать их именно вручную.

Для оценки результатов торговли по совершенным сделкам существует несколько удобных программ, которые показывают статистику вашей торговли и позволяют оценить ее слабые места. Назову две из них: «Статистика трейдера» (marketstat.ru – онлайн-сервис) и программа «Журнал сделок PirateTrade» (piratetrade.ru). Данные программы позволяют грузить отчеты брокера, не забивая каждую сделку в журнал. Но если вы готовы вносить сделки в журнал вручную, то вам вполне подойдет и Excel или бесплатные таблицы Google Docs (которые использую я сам).

Какое бы средство вы ни использовали, в конечном счете ваша задача сводится к получению реальной кривой капитала и сопоставлении ее с нашей Целью. 10 критериев оценки результата торговой системы мы уже недавно сформулировали. Далеко не все из них имеют смысл для неформализованного трейдинга. Если вы торгуете вручную, то, скорее всего, вы будете оценивать свой метод по следующим параметрам:

• доход;

• допущенные риски¹¹[10];

• фактическая яма счета;

• фактор восстановления (доходность/риск).

Не будем углубленно рассматривать эти параметры, тем более что логика данных критериев совпадает с описанным в главе 10.3. Проблема интуитивного трейдинга и оценки результатов по факту совершенных сделок заключается в том, что в конечном итоге для достоверной оценки результата своего торгового метода вам придется пройти через большую выборку сделок и через все фазы рынка (критерии 1 и 3 из главы 10.3),

Если вы торгуете на рынке различные конкретные идеи, например, фундаментального или новостного характера, вам необходимо регулярно оценивать качество этих идей. Результат каждой идеи будет измеряться прибылью и убытком, но, чтобы оценить качество метода вашего прогнозирования, вам необходимо записывать в журнал причину, по которой вы совершили сделку. Допустим, опираясь на совокупность из фундаментальных причин, тайминга и рыночного сантимента (настроения рынка), вы сделали вывод, что индекс S&P500 пойдет вниз. Если этого не произошло, то вам надо обдумать, что вы упустили из виду. По словам Рэя Далио, когда он начинал торговать, то всегда записывал причины входа и выхода из сделки. Но, даже торгуя сложные фундаментальные уникальные идеи прежде, Рэй Далио исследовал, как рынки реагировали на те или иные экономические условия в прошлом: «Надо изучать опыт, которого у тебя не было».

Итак, мы добавим еще один критерий оценки метода: качество конкретной фундаментальной идеи.

Теперь картина выглядит полной. Если у вас нет точной торговой системы, это не значит, что вы не сможете добиться Цели. Но у вас всегда должен быть План (2), и вам также следует систематически оценивать свой результат. Запомните:

Если вы торгуете бессистемно, вы все равно должны систематически оценивать свой результат.

Без этого условия вы не сможете обнаружить ошибку и исправить ее, а это значит, что Механизм вашего трейдинга не заработает.