2.1. Обзор основных понятий

Проблема выбора наилучшего решения возникает во всех сферах человеческой деятельности. Поиск оптимальных решений постоянно производится как на индивидуальном уровне, так и в масштабах различных финансовых, производственных и общегосударственных структур. Несмотря на многочисленный арсенал методов, разработанных для поиска оптимальных решений, единственного подхода, одинаково пригодного для всех случаев, не существует. Это связано и с разнообразием задач, и с ограниченностью средств для их решения (машинного времени, памяти и т. п.). Дать строго определенные, формализованные методы решения задач оптимизации может только синтетический подход, основанный на комбинированном применении достижений различных разделов математики.

Задача оптимизации может заключаться в поиске определенной структуры объекта (структурной оптимизации) или последовательности действий (календарной оптимизации). Однако в контексте построения автоматизированных торговых стратегий наибольший интерес представляет параметрическая оптимизация. В этом случае поиск наилучшего решения осуществляется путем выбора значений для величин, составляющих совокупность числовых параметров.