5.5.2. Обзор показателей прибыльности стратегии

Предположим, что требуется оценить эффективность стратегии на интервале времени ? = [T₀, T_N] с последовательностью промежуточных моментов времени (T₀, T₁…, T_N). Для простоты будем измерять время в днях. Тогда длина интервала ? составит T_N – T₀ дней или в годах примерно ?T = (T_N – T₀)/A, где A = 365,25 календарных дней. Обозначим через (E₀, E₁…, E_N) последовательность значений величины капитала, который оценивается в каждый из моментов времени (T₀, T₁…, T_N) по заложенному в систему бэктестинга алгоритму. Обычно для оценки капитала используется ликвидационная стоимость всех позиций стратегии, рассчитанная по ценам закрытия соответствующего дня, включая свободные денежные средства. Итоговый доход стратегии составит величину ?E = E_N – E₀.