5.3. Моделирование торговых заявок

После генерирования сигналов на открытие и закрытие позиций необходимо сформировать на их основе виртуальные торговые заявки и смоделировать их исполнение. Низкая ликвидность опционов может воспрепятствовать успешному исполнению ордера, сформированного торговой стратегией. В случае лимитного ордера это обернется неполным его исполнением. В случае рыночного ордера – определенным «проскальзыванием», заключающемся в худшей (чем предполагалось стратегией) цене исполнения.

Эффективный бэктестинг возможен только тогда, когда моделируемые сделки не отличаются от их исполнения в реальной торговле. Хотя некоторые различия в ценах и объемах исполнения неизбежны, задача разработчика состоит в их максимальном приближении. Неизбежность расхождений между моделируемыми и реальными сделками требует включения в алгоритм бэктестинга возможностей моделирования частичного исполнения ордеров и исполнения с использованием цен, несколько отличающихся от зафиксированных в базе исторических данных. Кроме того, цена исполнения должна корректироваться с учетом комиссий, начисляемых за исполнение торговых операций (либо комиссии должны учитываться на более позднем этапе при оценке прибыльности стратегии).